A.結(jié)構(gòu)式方程是可識別的
B.工具變量是模型中的前定變量，與結(jié)構(gòu)式方程中的隨機(jī)項(xiàng)不相關(guān)
C.工具變量與所要替代的內(nèi)生解釋變量高度相關(guān)
D.工具變量與所要估計(jì)的結(jié)構(gòu)式方程中的前定變量不存在多重共線性
E.如果要引入多個(gè)工具變量，則這些工具變量之間不相關(guān)
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你可能感興趣的試題
A.結(jié)構(gòu)方程必須是過度識別的
B.結(jié)構(gòu)方程中的隨機(jī)項(xiàng)滿足線性模型的基本假定
C.相應(yīng)的簡化式方程中的隨機(jī)項(xiàng)也滿足線性模型的基本假定
D.模型中的所有前定變量之間不存在嚴(yán)重的多重共線性
E.樣本容量足夠大
A.間接最小二乘法
B.工具變量法
C.二階段最小二乘法
D.普通最小二乘法
E.一次差分法
A.內(nèi)生解釋變量既是被解釋變量，同時(shí)又是解釋變量
B.內(nèi)生解釋變量與隨機(jī)誤差項(xiàng)相關(guān)，違背了古典假定
C.內(nèi)生解釋變量與隨機(jī)誤差項(xiàng)不相關(guān)，服從古典假定
D.內(nèi)生解釋變量與隨機(jī)誤差項(xiàng)之間存在著依存關(guān)系
E.內(nèi)生解釋變量與隨機(jī)誤差項(xiàng)之間不存在依存關(guān)系
A.行為方程
B.技術(shù)方程
C.制度方程
D.平衡方程
E.定義方程
A.不可識別
B.部分不可識別
C.恰好識別
D.過度識別
E.完全識別
A.內(nèi)生變量與隨機(jī)誤差項(xiàng)不相關(guān)
B.內(nèi)生變量是確定性變量
C.前定變量包括外生變量和滯后變量
D.內(nèi)生變量是由模型系統(tǒng)所決定的隨機(jī)變量，是模型求解的結(jié)果
E.外生變量是指由模型系統(tǒng)之外其他因素所決定的非隨機(jī)變量，本身不受系統(tǒng)的影響
A.間接最小二乘法
B.工具變量法
C.二階段最小二乘法
D.普通最小二乘法
A.間接最小二乘法
B.工具變量法
C.二階段最小二乘法
D.有限信息極大似然估計(jì)法
A.間接最小二乘法
B.工具變量法
C.二階段最小二乘法
D.有限信息極大似然估計(jì)法
A.恰好識別的方程
B.過度識別的方程
C.不可識別的方程
D.充分識別的方程
最新試題
在計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中，隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)與殘差項(xiàng)無區(qū)別。
下列哪些是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本假設(shè)？（）
回歸系數(shù)假設(shè)檢驗(yàn)的原理是“小概率事件不易發(fā)生”。
在簡單線性回歸模型y=β0+β1x+u中，假定E（u）≠0。令α0=E（u）。證明：這個(gè)模型總可以改寫為另一種形式：斜率與原來相同，但截距和誤差有所不同，并且新的誤差期望值為零。
無多重共線性是簡單線性回歸模型的古典假定之一。
在進(jìn)行回歸分析時(shí)，如果自變量和因變量之間不存在線性關(guān)系，那么回歸結(jié)果將沒有任何意義。
當(dāng)一個(gè)時(shí)間序列中的數(shù)據(jù)的方差隨著時(shí)間的增加而增加時(shí)，我們稱之為什么？（）
給定顯著性水平及自由度，若計(jì)算得到的值超過臨界值，我們將接受零假設(shè)。
計(jì)量經(jīng)濟(jì)建模的最終目的是為了正確的估計(jì)出參數(shù)。
如果一個(gè)時(shí)間序列中的數(shù)據(jù)與其自身過去的數(shù)據(jù)存在相關(guān)性，那么這個(gè)時(shí)間序列具有自相關(guān)性。