單項選擇題一位交易員在不經(jīng)意間使用不正確的信息進行交易。隨后的市場波動導致銀行獲得收益。銀行是否應當將這個數(shù)額的收益包括到操作損失事件數(shù)據(jù)？（）

A.銀行應包括此項收益在其操作損失事件數(shù)據(jù)，作為因操作風險事件實現(xiàn)的收益
B.銀行應包括在其操作損失事件數(shù)據(jù)程序，因為它表明這個收益源自控制失敗，流程的缺陷
C.銀行應包括在其操作損失事件數(shù)據(jù)程序并記錄這個事件為市場風險導致的損失
D.銀行不應包括此事件在其操作損失事件數(shù)據(jù)程序，因為它是不虧損的事件，而是市場風險事件


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1.單項選擇題以下四個陳述中的哪一個描述了風險與控制自我評估（RCSA）的區(qū)別與控制評估和風險控制評估的特征？（）

A.RCSA是由第三方，包括審計、合規(guī)或“薩班斯-奧克斯利法案”的團隊
B.RCSA按設(shè)定的標準測試控制的有效性并發(fā)布合格/不合格或有效性得分
C.RCSA具有主觀性
D.RCSA除了控制評估外還包括風險評估

3.單項選擇題美國的阿爾法銀行持有歐洲企業(yè)債和美國通脹掛鉤的國債。這個投資組合不會有以下什么風險暴露？（）

A.外匯匯率
B.公司債券的信用利差
C.權(quán)益市場價值的變化
D.歐洲的利率

4.單項選擇題以下關(guān)于對沖的四個陳述哪一個是錯誤的？（）

A.交易員可以通過交易標的工具來規(guī)避風險
B.交易員可以通過相似的相關(guān)金融工具對沖其投資組合的風險
C.對于一個完全對沖的投資組合，市場價格的任何變化通常會造成投資組合的市場價值產(chǎn)生顯著變化
D.通常需要大量的對沖頭寸來完全相匹配相關(guān)的交易

6.單項選擇題以下四個陳述中有關(guān)商品衍生品風險的哪一個是錯誤的？（）

A.由于不同地區(qū)的需求/供給平衡，和各地區(qū)之間不同的運輸成本，在英國北海布倫特原油對英國買家和阿拉伯輕質(zhì)原油在新加坡的買家比價值不一樣，因此產(chǎn)生了基差風險
B.日歷價差代表一個特殊的情況下的基差風險，其發(fā)生在商品期貨價格的相對價格不一致
C.在大多數(shù)的商品中，最長期的合同是最不穩(wěn)定的，而短期的遠期合約的波動最小的
D.一些商品可以是逆價差，且具有很強的季節(jié)性元素

7.單項選擇題2010年1月1日的TED（國債-歐洲美元）的利差為0.9％，2010年1月31日，TED利差為0.4％。作為風險經(jīng)理，你將如何解釋這種變化？（）

A.TED利差下降，銀行間貸款的信用風險減少
B.TED利差的下降，表明銀行間貸款的信用風險增加
C.銀行間貸款和美國國債的利率都增加
D.TED利差的減少，表示美國國債的信用風險的增加

9.單項選擇題下列四個選項哪一個不是貨幣掉期的典型組成部分？（）

A.最初名義金額的貨幣兌換
B.在每個付款日期交換的名義金額
C.定期交換支付給不同貨幣的利息
D.最后一個付款日需要對貨幣名義金額的互換

10.單項選擇題某銀行專注于零售銀行市場，并有大量的零售客戶和數(shù)量有限的商業(yè)客戶。由于其集中的零售客戶，銀行很難有效地管理其資產(chǎn)負債表的結(jié)構(gòu)。下列哪一個零售銀行的特性解釋這個挑戰(zhàn)的來源？（）

A.有廣泛的零售客戶基礎(chǔ)的銀行通常要滿足合同義務(wù)與客戶行為特性之間的差異，而不是簡單對關(guān)系的考慮
B.吸引和經(jīng)常保留零售客戶包括提供商業(yè)信貸產(chǎn)品，其特點與批發(fā)市場產(chǎn)品十分相似
C.零售產(chǎn)品的價格往往有較少的營銷的考慮，更與當時銀行間市場的價格掛鉤
D.零售客戶的行為明顯違反了合同義務(wù)，因為這些合同通常提供具誤導性的對實際義務(wù)性質(zhì)的陳述