單項選擇題在使用VaR模型計量相應(yīng)的風(fēng)險，下面哪個選項所對應(yīng)的VaR模型置信度最高？（）

A.經(jīng)濟資本計量模型
B.高級計量法中的OpVaR
C.內(nèi)部模型法中的VaR
D.高級內(nèi)部評級法中的信用VaR體系


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1.單項選擇題期限是10年的季度LIBOR浮動債權(quán)和期限是3年的固定利率債權(quán)，哪個產(chǎn)品的久期更加長？（）

A.根據(jù)銀行的資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)決定
B.3年固定利率債權(quán)
C.10年季度LIBOR浮動債權(quán)

2.單項選擇題下面針對銀行內(nèi)部評級法的描述中正確的是（）。

A.高級法中所有的估算必須建立在至少7年的經(jīng)驗數(shù)據(jù)積累之上
B.LGD的估算只需要根據(jù)經(jīng)濟周期平均狀況的周期模型即可
C.高級法計量中的風(fēng)險暴露時間期限必須采用2.5年的平均期限
D.高級計量法的模型至少需要建立8個信用等級，其中一個為違約評級，7個為非違約評級

4.單項選擇題內(nèi)部評級法的使用中，下面的做法不符合巴塞爾新資本協(xié)議的是哪一項？（）

A.內(nèi)部評級模型制定了10個級別，其中1個為違約級別，9個為非違約級別
B.在設(shè)定評級時間跨度時，除了部分較短期零售風(fēng)險暴露，其他暴露一般都設(shè)定在1年或1年以上
C.對于各種債權(quán)暴露，銀行設(shè)定了至少7年的數(shù)據(jù)來驗證違約概率
D.風(fēng)險評級體系和模型中，必須要對模型進行壓力測試，并充分反映考慮經(jīng)濟行業(yè)衰退、流動性狀況變動、某個大型公司倒閉或者單個金融機構(gòu)周期性倒閉等事件

6.單項選擇題針對銀行的信用風(fēng)險管理，巴塞爾新資本協(xié)議除了需要就單個客戶層面進行評估，還需要至少包括以下哪項？（）

A.銀行賬戶中的操作風(fēng)險和管理流程
B.銀行信用資產(chǎn)和負債的配比結(jié)構(gòu)以及流動性風(fēng)險
C.組合層面的風(fēng)險分散化和存貸款利差水平
D.證券化/復(fù)雜信用衍生品以及風(fēng)險集中度

7.單項選擇題下面哪個標準法下的風(fēng)險權(quán)重和巴塞爾1號協(xié)議中的OECD國家銀行間一年以上債權(quán)的風(fēng)險權(quán)重相等？（）

A.標準法中的信用評級為A級的主權(quán)債權(quán)
B.標準法中的零售貸款債權(quán)
C.標準法中信用評級為A+的公司債權(quán)
D.標準法中沒有信用評級的公司債券

9.單項選擇題從資本的角度來看，下面哪一類型的資本銀行在使用時受到的約束條件是最低的？（）

A.三級資本
B.一級資本
C.債務(wù)資本
D.二級資本