問答題甲公司是一家制造業(yè)上市公司,當(dāng)前每股市價50元,市場上有兩種以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的期權(quán),歐式看漲期權(quán)和歐式看跌期權(quán),每份看漲期權(quán)可買入1股股票,每份看跌期權(quán)可賣出1股股票,看漲期權(quán)每份6元,看跌期權(quán)每份4元,兩種期權(quán)執(zhí)行價格均為50元,到期時間為6個月,目前,有四種投資組合方案可供選擇,保護性看跌期權(quán),拋補看漲期權(quán),多頭對敲,空頭對敲。投資者希望將凈損益限定在有限區(qū)間內(nèi),應(yīng)選擇哪種投資組合?該投資組合應(yīng)該如何構(gòu)建?假設(shè)6個月后該股票價格下降20%,該投資組合的凈損益是多少?(注:計算投資組合凈損益時,不考慮期權(quán)價格,股票價格的貨幣時間價值。)

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最新試題

根據(jù)上一題,某投資者采用保護性看跌期權(quán)投資策略,計算到期時股票價格為多少時投資者能獲得2元的凈收益;

題型:問答題

利用風(fēng)險中性原理,計算看漲期權(quán)的股價上行時到期日價值、上行概率及期權(quán)價值,利用看漲期權(quán)一看跌期權(quán)平價定理,計算看跌期權(quán)的期權(quán)價值。

題型:問答題

若甲投資人購買一份看漲期權(quán),標(biāo)的股票的到期日市價為45元,其期權(quán)到期價值為多少,投資凈損益為多少。

題型:問答題

若乙投資人賣出一份看漲期權(quán),標(biāo)的股票的到期日市價為45元,其空頭看漲期權(quán)到期價值為多少,投資凈損益為多少。

題型:問答題

若甲投資人購買一份看漲期權(quán),標(biāo)的股票的到期日市價為35元,其期權(quán)到期價值為多少,投資凈損益為多少。

題型:問答題

投資者預(yù)期未來股價大幅度波動,應(yīng)該選擇哪種投資組合?該組合應(yīng)該如果構(gòu)建?假設(shè)6個月后股票價格下跌50%,該投資組合的凈損益是多少?(注:計算投資組合凈損益時,不考慮期權(quán)價格,股票價格的貨幣時間價值。)

題型:問答題

若到期日ABC公司的股票市價是每股15元,計算賣出期權(quán)的凈損益;

題型:問答題

投資者預(yù)期未來股價波動較小,應(yīng)該選擇哪種投資組合?該組合應(yīng)該如何構(gòu)建?假設(shè)6個月后股票價格上升5%,該投資組合的凈損益是多少?(注:計算投資組合凈損益時,不考慮期權(quán)價格,股票價格的貨幣時間價值。)

題型:問答題

某股票現(xiàn)在的市價為10元,有1股以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的看漲期權(quán),執(zhí)行價格為10.7元,到期時間是6個月。6個月以后股價有兩種可能:上升25%,或者下降20%。無風(fēng)險報酬率為6%,則根據(jù)復(fù)制組合原理,該期權(quán)價值是()元。

題型:單項選擇題

投資者希望將凈損益限定在有限區(qū)間內(nèi),應(yīng)選擇哪種投資組合?該投資組合應(yīng)該如果構(gòu)建?假設(shè)6個月后該股票價格上漲20%,該投資組合的凈損益是多少?

題型:問答題