當(dāng)認(rèn)購期權(quán)的行權(quán)價格（），對買入開倉認(rèn)購期權(quán)并持有到期投資者的風(fēng)險越大，當(dāng)認(rèn)沽期權(quán)的行權(quán)價格（），對買入開倉認(rèn)股期權(quán)并持有到期投資者的風(fēng)險越大。

波動率微笑是指當(dāng)其他臺約條款相同時，（）

當(dāng)客戶因保證金余額不足觸發(fā)即時平倉線、交易所盤后平倉線、公司盤后平倉線時，客戶需要在規(guī)定時間內(nèi)通過追加保證金或自行減倉將實時風(fēng)險值降低至（）以下。

客戶B在公司的全部賬戶凈資產(chǎn)為90萬元，近6個月日均持有滬深市值為55萬元，則客戶B的買入開倉額度為（）。

如何計算蝶式策略的成本、到期日損益、盈虧平衡點？

為構(gòu)成一個領(lǐng)口策略，我們需要持有標(biāo)的股票，并（）虛值認(rèn)購期權(quán)以及（）虛值認(rèn)沽期權(quán)。

對于現(xiàn)價為11元的某一標(biāo)的證券，其行權(quán)價格為10元、1個月到期的認(rèn)購期權(quán)權(quán)利金價格為1.5元，則買入開倉該認(rèn)購期權(quán)合約到期日的盈虧平衡點為（），若到期日標(biāo)的證券價格為12.5元，那么該認(rèn)購期權(quán)持有到期的利潤率=扣除成本后的盈利/成本為（）

青木公司股票當(dāng)天的開盤價為50元，投資者花3元買入行權(quán)價為50元、一個月后到期的認(rèn)沽期權(quán)，并以2.9元賣出行權(quán)價為50元、一個月到期的認(rèn)購期權(quán)，這一組合的最大收益為（）

如何計算領(lǐng)口策略的成本、到期日損益、盈虧平衡點？

關(guān)于波動率下列說法正確的是（）