問答題如何構(gòu)建牛市價(jià)差策略？
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7.單項(xiàng)選擇題賣出1張行權(quán)價(jià)為50元的平值認(rèn)購股票期權(quán)，假設(shè)合約單位為1000，為盡量接近Delta中性，應(yīng)采取下列哪個(gè)現(xiàn)貨交易策略？（）
A.買入1000股標(biāo)的股票
B.賣出1000股標(biāo)的股票
C.買入500股標(biāo)的股票
D.賣出500股標(biāo)的股票
8.單項(xiàng)選擇題相同標(biāo)的物的認(rèn)購期權(quán)X和Y。X期權(quán)深度實(shí)值，Y期權(quán)平值。一般來說，當(dāng)其他條件不變而隱含波動(dòng)率增大時(shí)，下列說法正確的是（）。
A.X期權(quán)的價(jià)格增幅大于Y期權(quán)的價(jià)格增幅
B.X期權(quán)的價(jià)格增幅小于Y期權(quán)的價(jià)格增幅
C.X期權(quán)的價(jià)格增幅等于Y期權(quán)的價(jià)格增長
D.無法判斷
9.單項(xiàng)選擇題假設(shè)股票價(jià)格為20元，以該股票為標(biāo)的、行權(quán)價(jià)為19元、到期日為1個(gè)月的認(rèn)購期權(quán)價(jià)格為2元，假設(shè)利率為0，則按照平價(jià)公式，認(rèn)沽期權(quán)的價(jià)格應(yīng)為（）元。
A.20
B.18
C.2
D.1
10.單項(xiàng)選擇題假設(shè)期權(quán)標(biāo)的ETF前收盤價(jià)為2元，合約單位為10000，行權(quán)價(jià)為1.8元的認(rèn)沽期權(quán)的結(jié)算價(jià)為0.05元，則每張期權(quán)合約的維持保證金應(yīng)為（）元。
A.20000
B.18000
C.1760
D.500
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什么是蝶式策略？蝶式策略的交易目的是什么？
題型：問答題
當(dāng)客戶因保證金余額不足觸發(fā)即時(shí)平倉線、交易所盤后平倉線、公司盤后平倉線時(shí)，客戶需要在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過追加保證金或自行減倉將實(shí)時(shí)風(fēng)險(xiǎn)值降低至（）以下。
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關(guān)于波動(dòng)率下列說法正確的是（）
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題型：問答題
如何計(jì)算領(lǐng)口策略的成本、到期日損益、盈虧平衡點(diǎn)？
題型：問答題
某投資者買進(jìn)股票認(rèn)沽期權(quán)，是因?yàn)樵撏顿Y者認(rèn)為未來的股票行情是（）
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題型：單項(xiàng)選擇題