單項選擇題

假定某股票當前價格為61元,某投資者認為在今后6個月股票價格不可能會發(fā)生重大變動,假定6個月的認購期權價格如下表所示。

投資者可以買入一個執(zhí)行價格為55元的認購期權,買入一個執(zhí)行價格為65元的認購期權,并同時賣出兩個執(zhí)行價格為60元的認購期權來構造蝶式差價。6個月后股價為()時,該策略可以獲得最大收益。

A.55元
B.60元
C.64元
D.65元


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項選擇題以下關于跨式策略和勒式策略的說法哪個是正確的?()

A.跨式策略成本較高,勒式策略成本較低
B.跨式策略是由兩個行權不同的認沽和認購期權構成的
C.勒式策略是由兩個行權相同的認沽和認購期權構成的
D.跨式策略使用于股價大漲大跌的行情,勒式策略適用于股價波動較小的行情

2.單項選擇題假設標的股票價格為10元,以下哪個期權Gamma值最高?()

A.行權價為10元、5天到期的認購期權
B.行權價為15元、5天到期的認購期權
C.行權價為10元、90天到期的認沽期權
D.行權價為15元、5天到期的認沽期權

9.單項選擇題賣出認沽股票期權開倉風險可采用以下哪種方式對沖?()

A.賣空股票
B.買入相同期限、相同標的、不同行權價的認沽期權
C.買入相同期限、相同標的、不同行權價的認購期權
D.買入相同行權價、相同標的、不同期限的認購期權

10.單項選擇題賣出認購開倉合約可以如何終結?()

A.行權
B.買入認沽開倉
C.到期失效
D.賣出認沽開倉

最新試題

行權價為50元的認購期權,權利金為3元,到期時標的證券價格為52元,請計算賣出該認購期權的到期收益以及盈虧平衡點()。

題型:單項選擇題

以下屬于領口策略的是()。

題型:單項選擇題

2014年5月17日甲股票的價格是50元,某投資者以6.12元/股的價格買入一份2014年6月到期、行權價為45元的認購期權,以3.07元/股的價格賣出兩份2014年6月到期、行權價為50元的認購期權,以1.30元/股的價格買入一份2014年6月到期、行權價為55元的認購期權,則到期日該投資者的最大收益為()。

題型:單項選擇題

賣出跨式期權是指()。

題型:單項選擇題

關于期權的說法,以下說法不正確的是()。

題型:單項選擇題

以下哪個字母可以度量波動率對期權價格的影響()。

題型:單項選擇題

現(xiàn)有甲股票認購期權,行權價格為50元,到期日為三個月,一個月后,該期權的標的證券價格有如下三種情況:①甲股票價格依舊為50元;②甲股票價格跌至48元;③甲股票價格跌至46元。則該三種股價情況所對應的期權Gamma數(shù)值大小關系為()。

題型:單項選擇題

目前,根據(jù)上交所個股期權業(yè)務方案中的保證金公式,如果甲股票上一交易日收盤于11元,當日收盤于12元;行權價為10元、合約單位為1000的該股票認購期權上一交易日收的結算價為1.5元,當日的結算價位2.3元,那么該認購期權的維持保證金為()元。

題型:單項選擇題

假設股票價格為20元,以該股票為標的、行權價為19元、到期日為1個月的認購期權價格為2元,假設1個月到期的面值為100元貼現(xiàn)國債現(xiàn)價為99元,則按照平價公式,認沽期權的價格應為()元。

題型:單項選擇題

某投資者持有的投資組合Gamma大于0,則在極短時間內(nèi),若標的價格升高,則該投資者的Delta值()。

題型:單項選擇題