假定某股票當前價格為61元，某投資者認為在今后6個月股票價格不可能會發(fā)生重大變動，假定6個月的認購期權價格如下表所示。
投資者可以買入一個執(zhí)行價格為55元的認購期權，買入一個執(zhí)行價格為65元的認購期權，并同時賣出兩個執(zhí)行價格為60元的認購期權來構造蝶式差價。6個月后股價為（）時，該策略可以獲得最大收益。
A.55元
B.60元
C.64元
D.65元
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A.跨式策略成本較高，勒式策略成本較低
B.跨式策略是由兩個行權不同的認沽和認購期權構成的
C.勒式策略是由兩個行權相同的認沽和認購期權構成的
D.跨式策略使用于股價大漲大跌的行情，勒式策略適用于股價波動較小的行情
A.行權價為10元、5天到期的認購期權
B.行權價為15元、5天到期的認購期權
C.行權價為10元、90天到期的認沽期權
D.行權價為15元、5天到期的認沽期權
A.0
B.0.81
C.1
D.2
A.50000
B.21000
C.23000
D.10000
A.22000
B.20000
C.5500
D.2000
A.32
B.30
C.28
D.2
A.3
B.2
C.1
D.-2
A.次一交易日11：30前
B.次一交易日9：30前
C.次一交易日15：00前
D.當日17：00前
A.賣空股票
B.買入相同期限、相同標的、不同行權價的認沽期權
C.買入相同期限、相同標的、不同行權價的認購期權
D.買入相同行權價、相同標的、不同期限的認購期權
A.行權
B.買入認沽開倉
C.到期失效
D.賣出認沽開倉
最新試題
行權價為50元的認購期權，權利金為3元，到期時標的證券價格為52元，請計算賣出該認購期權的到期收益以及盈虧平衡點（）。
以下屬于領口策略的是（）。
2014年5月17日甲股票的價格是50元，某投資者以6.12元/股的價格買入一份2014年6月到期、行權價為45元的認購期權，以3.07元/股的價格賣出兩份2014年6月到期、行權價為50元的認購期權，以1.30元/股的價格買入一份2014年6月到期、行權價為55元的認購期權，則到期日該投資者的最大收益為（）。
賣出跨式期權是指（）。
關于期權的說法，以下說法不正確的是（）。
以下哪個字母可以度量波動率對期權價格的影響（）。
現(xiàn)有甲股票認購期權，行權價格為50元，到期日為三個月，一個月后，該期權的標的證券價格有如下三種情況：①甲股票價格依舊為50元；②甲股票價格跌至48元；③甲股票價格跌至46元。則該三種股價情況所對應的期權Gamma數(shù)值大小關系為（）。
目前，根據(jù)上交所個股期權業(yè)務方案中的保證金公式，如果甲股票上一交易日收盤于11元，當日收盤于12元；行權價為10元、合約單位為1000的該股票認購期權上一交易日收的結算價為1.5元，當日的結算價位2.3元，那么該認購期權的維持保證金為（）元。
假設股票價格為20元，以該股票為標的、行權價為19元、到期日為1個月的認購期權價格為2元，假設1個月到期的面值為100元貼現(xiàn)國債現(xiàn)價為99元，則按照平價公式，認沽期權的價格應為（）元。
某投資者持有的投資組合Gamma大于0，則在極短時間內(nèi)，若標的價格升高，則該投資者的Delta值（）。