A.該策略適用于股票價(jià)格較小波動(dòng)時(shí)
B.該策略組合的構(gòu)建方法是：賣出兩份平價(jià)認(rèn)購(gòu)期權(quán)，同時(shí)買入價(jià)內(nèi)和價(jià)外認(rèn)購(gòu)期權(quán)各一份
C.蝶式認(rèn)購(gòu)期權(quán)的優(yōu)點(diǎn)是成本小，風(fēng)險(xiǎn)低
D.蝶式認(rèn)購(gòu)期權(quán)的行權(quán)價(jià)格范圍越小，該組合的獲利能力也越小
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A.4.88元；2600元
B.5.03元：1850元
C.5.18元；1100元
D.5.85元，-2250元
A.越高；越高
B.越高；越低
C.越低；越高
D.越低；越低
A.牛市小幅看漲
B.牛市大幅看漲
C.熊市小幅看跌
D.熊市大幅看跌
A.賣出；買入
B.買入；賣出
C.買入；買入
D.賣出；賣出
A.牛市認(rèn)購(gòu)價(jià)差策略
B.熊市認(rèn)購(gòu)價(jià)差策略
C.熊市認(rèn)沽價(jià)差策略
D.以上均不正確
A.買入CL，賣出CH
B.買入CL，買入CH
C.賣出CL，賣出CH
D.賣出CL，買入CH
A.買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較低的認(rèn)購(gòu)期權(quán)，買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較高的認(rèn)購(gòu)期權(quán)，同時(shí)賣出行權(quán)價(jià)介于上述兩個(gè)行權(quán)價(jià)之間的認(rèn)購(gòu)期權(quán)
B.買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較低的認(rèn)購(gòu)期權(quán)，買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較高的認(rèn)購(gòu)期權(quán)，同時(shí)賣出行權(quán)價(jià)介于上述兩個(gè)行權(quán)價(jià)之間的認(rèn)沽期權(quán)
C.買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較低的認(rèn)沽期權(quán)，買入一個(gè)行權(quán)價(jià)較高的認(rèn)沽期權(quán)，同時(shí)賣出行權(quán)價(jià)介于上述兩個(gè)行權(quán)價(jià)之間的認(rèn)沽期權(quán)
D.賣出一個(gè)行權(quán)價(jià)較低的認(rèn)購(gòu)期權(quán)，賣出一個(gè)行權(quán)價(jià)較高的認(rèn)購(gòu)期權(quán)，同時(shí)買入行權(quán)價(jià)介于上述兩個(gè)行權(quán)價(jià)之間的認(rèn)購(gòu)期權(quán)
A.認(rèn)購(gòu)、認(rèn)沽的隱含波動(dòng)率不同
B.不同到期時(shí)間的認(rèn)沽期權(quán)的隱含波動(dòng)率不同
C.不同到期時(shí)間的認(rèn)購(gòu)期權(quán)的隱含波動(dòng)率不同
D.不同行權(quán)價(jià)的期權(quán)隱含波動(dòng)率不同
A.相同行權(quán)價(jià)相同到期日的認(rèn)購(gòu)和認(rèn)沽期權(quán)
B.相同行權(quán)價(jià)不同到期日的認(rèn)購(gòu)和認(rèn)沽期權(quán)
C.不同行權(quán)價(jià)相同到期日的認(rèn)購(gòu)和認(rèn)沽期權(quán)
D.不同到期日不同行權(quán)價(jià)的認(rèn)購(gòu)和認(rèn)沽期權(quán)
A.買入對(duì)應(yīng)Delta值的標(biāo)的證券數(shù)量
B.賣出對(duì)應(yīng)Delta值的標(biāo)的證券數(shù)量
C.買入期權(quán)合約單位數(shù)雖的標(biāo)的證券
D.賣出期權(quán)臺(tái)約單位數(shù)星的標(biāo)的證券
最新試題
某股票的價(jià)格為50元，其行權(quán)價(jià)為51元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)的權(quán)利金為2元，則檔該股票價(jià)格每上升1元時(shí)，其權(quán)利金變動(dòng)最有可能為以下哪種？（）
認(rèn)購(gòu)-認(rèn)沽期權(quán)平價(jià)公式是針對(duì)以下哪兩類期權(quán)的？（）
投資者可以通過(guò)（）對(duì)賣出開(kāi)倉(cāng)的認(rèn)購(gòu)期權(quán)進(jìn)行Delta中性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖。
對(duì)于即將到期的合約，以下哪種情況風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)最??？（）
青木公司股票當(dāng)天的開(kāi)盤(pán)價(jià)為50元，投資者花3元買入行權(quán)價(jià)為50元、一個(gè)月后到期的認(rèn)沽期權(quán)，并以2.9元賣出行權(quán)價(jià)為50元、一個(gè)月到期的認(rèn)購(gòu)期權(quán)，這一組合的最大收益為（）
對(duì)于行權(quán)價(jià)較低的認(rèn)購(gòu)期權(quán)CL，行權(quán)價(jià)較高的認(rèn)購(gòu)期權(quán)CH，如何構(gòu)建熊市認(rèn)購(gòu)價(jià)差策略？（）
當(dāng)認(rèn)購(gòu)期權(quán)的行權(quán)價(jià)格（），對(duì)買入開(kāi)倉(cāng)認(rèn)購(gòu)期權(quán)并持有到期投資者的風(fēng)險(xiǎn)越大，當(dāng)認(rèn)沽期權(quán)的行權(quán)價(jià)格（），對(duì)買入開(kāi)倉(cāng)認(rèn)股期權(quán)并持有到期投資者的風(fēng)險(xiǎn)越大。
對(duì)于現(xiàn)價(jià)為11元的某一標(biāo)的證券，其行權(quán)價(jià)格為10元、1個(gè)月到期的認(rèn)購(gòu)期權(quán)權(quán)利金價(jià)格為1.5元，則買入開(kāi)倉(cāng)該認(rèn)購(gòu)期權(quán)合約到期日的盈虧平衡點(diǎn)為（），若到期日標(biāo)的證券價(jià)格為12.5元，那么該認(rèn)購(gòu)期權(quán)持有到期的利潤(rùn)率=扣除成本后的盈利/成本為（）
什么是勒式（寬跨式）策略？勒式策略的交易目的是什么？
投資者通過(guò)以0.15元的價(jià)格買入開(kāi)倉(cāng)1張行權(quán)價(jià)格為5元的認(rèn)沽期權(quán)，以1.12元的價(jià)格賣出開(kāi)倉(cāng)1張行權(quán)價(jià)格為6元的認(rèn)沽期權(quán)，構(gòu)建出了一組牛市認(rèn)沽價(jià)差策略的期權(quán)組合，該標(biāo)的證券期權(quán)合約單位為5000，該組合的盈虧平衡點(diǎn)為（），當(dāng)?shù)狡谌諛?biāo)的證券的價(jià)格達(dá)到5.4元，該組合的盈虧情況為（）