單項(xiàng)選擇題關(guān)于ARMA（p，q）模型說法正確的是（）

A.AR（p）模型不是ARMA模型
B.MA（q）不是ARMA（p，q）模型
C.ARMA（p，q）模型主要用來對(duì)非平穩(wěn)時(shí)間序列建模
D.ARMA（p，q）模型主要用來對(duì)平穩(wěn)時(shí)間序列建模


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1.單項(xiàng)選擇題關(guān)于白噪聲的說法，錯(cuò)誤的是（）

A.白噪聲是平穩(wěn)的
B.白噪聲序列服從正態(tài)分布
C.白噪聲序列均值為0
D.白噪聲序列方差為一常數(shù)

3.單項(xiàng)選擇題隨機(jī)游走過程的方差（）。

A.與時(shí)間t有關(guān)
B.為1
C.為無窮大
D.為無窮小

4.單項(xiàng)選擇題如果2個(gè)變量同為d階單整，且回歸后殘差為b階單整，則（）

A.二者存在協(xié)整關(guān)系
B.二者不存在協(xié)整關(guān)系
C.二者具沒有長期均衡關(guān)系
D.以上答案均不正確

5.單項(xiàng)選擇題對(duì)于平穩(wěn)的時(shí)間序列，下列說法不正確的是（）

A.序列均值是與時(shí)間無關(guān)的常數(shù)
B.序列方程式與時(shí)間無關(guān)的常數(shù)
C.序列的自協(xié)方差是與時(shí)間間隔和時(shí)間均無關(guān)的常數(shù)
D.序列的自協(xié)方差是只與時(shí)間間隔有關(guān)，與時(shí)間起始終了期無關(guān)的

6.單項(xiàng)選擇題當(dāng)模型存在自相關(guān)性時(shí)，t檢驗(yàn)的可靠性會(huì)（）

A.降低
B.增大
C.不變
D.無法確定

7.單項(xiàng)選擇題在古典回歸模型的假定中，要求隨機(jī)誤差項(xiàng)之間（）

A.相關(guān)
B.互不相關(guān)
C.相容
D.不作要求

8.單項(xiàng)選擇題下列哪項(xiàng)不是產(chǎn)生異方差的原因？（）

A.模型設(shè)定誤差
B.利用截面數(shù)據(jù)建模
C.樣本數(shù)據(jù)的觀測誤差
D.模型的多重共線性

9.單項(xiàng)選擇題在多重共線性不嚴(yán)重的情況下（其它條件不變），則仍可用模型進(jìn)行（）

A.經(jīng)濟(jì)預(yù)測
B.政策評(píng)價(jià)
C.結(jié)構(gòu)分析
D.檢驗(yàn)與發(fā)展經(jīng)濟(jì)理論

10.單項(xiàng)選擇題（）是建立和評(píng)價(jià)計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的事實(shí)依據(jù)。

A.經(jīng)濟(jì)理論
B.統(tǒng)計(jì)資料
C.數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法
D.經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)方法