A.歷史模擬法事先確定風險因子收益或概率分布，利用歷史數據對未來方向進行估算
B.歷史模擬法通過風險因子的概率分布模型，繼而重復模擬風險因子變動的過程
C.歷史模擬法可以根據歷史樣本分布求出風險價值，組合收益的數據可以利用組合中投資工具收益的歷史數據求得
D.歷史模擬法以風險因子收益率服從某特定類型的概率分布為假設，依據歷史數據計算出風險因子收益率分布的參數值
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A.普通股按持股比例投票
B.債券的投票權次于普通股
C.優(yōu)先股有優(yōu)先投票權
D.投票權與現金流量權保持一致
A.當投資者的自身情況相比平時發(fā)生了變化，投資經理有可能會調整資產配置以適應該變化
B.投資經理有時會特意讓投資組合的實際資產配置臨時偏離其戰(zhàn)略資產配置
C.投資執(zhí)行是指確定并量化投資者的投資目標和投資限制，制定投資政策說明書，形成資本*市場預期，建立戰(zhàn)略資產配置
D.在進行投資決策時，投資經理會進行投資組合優(yōu)化
A.跟蹤誤差
B.波動率
C.貝塔系數
D.主動比重
A.對風險點進行整理、評估
B.對業(yè)務風險進行評估
C.根據評估結果制定相應的管理措施
D.業(yè)務進行中無需進行跟蹤，但應在業(yè)務結束后及時反饋
A.以詢價方式進行，自主談判，逐筆成交
B.經雙方談判約定，可以在合同之外自行收取一定的其他費用
C.雙方應訂立書面合同
D.債權回購主協議是完整合同的組成部分
A.按照付息方式，債券可以分為息票債券和貼現債券
B.對已發(fā)行的固定利率債券因發(fā)行大信用等級降低，發(fā)行人要償付的利息需要相應提高
C.浮動利率債券的票面利率通常與基準利率掛鉤
D.零息債券在償還期內不支付利息，在到期日一次性支付利息和本金
A.365天
B.90天
C.360天
D.180天
A.是否采用貨銀對付原則
B.結算場所是否在中國結算公司上海分公司
C.對交易進行差額清算還是逐筆清算
D.是否實時進行結算
A.絕對收益率
B.相對收益率
C.相對收益歸因
D.絕對收益歸因
A.特雷諾比率
B.夏普比率
C.信息比率
D.跟蹤誤差
最新試題
關于廉潔從業(yè)管理的職責分工，以下表述錯誤的是（）。
基金從業(yè)人員在執(zhí)業(yè)活動中應當忠誠盡責、廉潔公正，主要體現在以下幾點：（）。I.拒絕接受基金托管機構員工的禮物Ⅱ.拒絕來自基金管理公司股東的投資指令Ⅲ.拒絕客戶私下委托買賣股票
自上而下策略可以通過研究和預測決定經濟形勢的幾個核心變量，例如（）。Ⅰ.消費者信心Ⅱ.商品價格Ⅲ.利率Ⅳ.GNP
（）是指按照目前市場價格回購企業(yè)股票，此法透明度較高。
根據《中華人民共和國信托法》，關于信托受益人，以下表述正確的是（）I.委托人可以是受益人，也可以是同一信托的唯一受益人Ⅱ.受托人可以是受益人，但不得是同一信托的唯一受益人Ⅲ.受益人可以放棄信托受益權IV.全體受益人放棄信托受益權的，信托終止
關于投資管理能力評價的內容，以下表述錯誤的是（）。
若某投資者投資于某基金，假設月度目標收益率為2%，該基金從第一期到第六期的收益率依次為1%、3%、-5%、4％、-2%、-3%，則該基金在這段期間的下行風險標準差為（）。
關于基金絕對收益歸因，以下表述錯誤的是（）。
基金管理人開展基金業(yè)績評價的益處良多，以下表述正確的有（）。I.有助于投資目標匹配Ⅱ.有助于投資計劃實施Ⅲ.有助于保障較高的收益IV.給內部績效考核提供參考
關于計價錯誤的處理及責任承擔，以下表述錯誤的是（）。