個股期權個股期權從業(yè)人員考試（二級）章節(jié)練習(2019.04.26)

來源：考試資料網(wǎng)

1 下面交易中，損益平衡點為行權價格+權利金的是（）

2 已知當前股價為10元，行權價格為11元的認沽期權，權利金是1元，則買進該認沽期權的盈虧平衡點是（）元，若到期時股價是11.5元，買進認沽期權合約交易總損益是（）元。

3 Delta是衡量（）的變化引起期權價格變化的程度。

4 對于還有一個月到期的認購期權，標的現(xiàn)價5.5元，假設其他因素不變，下列行權價的合約最有可能被行權的是（）。

5 以下不屬于買入期權的風險的有（）。

6 3.實值認購期權在到期時投資者不進行行權，則期權到期后價值變?yōu)椋ǎ?/a>

7 某投資者買入1張行權價格為35元（delta=-0.1）的甲股票認沽期權，權利金為0.05元，甲股票價格為42元。投資者買入該期權的杠桿倍數(shù)為（）

8 假設其他參數(shù)不變，行權價格越高，對應的認購期權和認沽期權理論價值分別（）

9 對于期權的四個基本交易策略理解錯誤的是（）。

10 王先生買入1張行權價為20元的認購期權C1，買入1張行權價為25元的認購期權C2，二者除行權價其余要素都一致，則C1和C2的delta說法正確的是（）。

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