A.與隨機(jī)誤差ui不相關(guān)
B.與殘差ei不相關(guān)
C.與被解釋變量Yi不相關(guān)
D.與回歸值
不相關(guān)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
對(duì)于線性回歸模型
，要使普通最小二乘估計(jì)量具備無偏性，則模型必須滿足（）。
A.A
B.B
C.C
D.D
以X為解釋變量，Y為被解釋變量，將X、Y的觀測(cè)值分別取對(duì)數(shù)，如果這些對(duì)數(shù)值描成的散點(diǎn)圖近似形成為一條直線，則適宜配合下面哪一模型形式？（）
A.A
B.B
C.C
D.D
普通最小二乘法要求模型誤差項(xiàng)ui滿足某些基本假定，下列結(jié)論中錯(cuò)誤的是（）。
A.A
B.B
C.C
D.D
A.低度相關(guān)
B.不完全相關(guān)
C.弱正相關(guān)
D.完全相關(guān)
A.∣r∣越接近于1，Y與X之間線性相關(guān)程度越高
B.∣r∣越接近于0，Y與X之間線性相關(guān)程度越弱
C.1≤r≤1
D.若r=0，則X與Y獨(dú)立
A.TSS>RSS+ESS
B.TSS=RSS+ESS
C.TSS〈RSS+ESS
D.TSS2=RSS2+ESS2
A.增大樣本容量n
B.提高置信水平
C.提高模型的擬合優(yōu)度
D.提高樣本觀測(cè)值的分散度
A.0.64
B.0.8
C.0.4
D.0.32
用一組有30個(gè)觀測(cè)值的樣本估計(jì)模型
，在0.05的顯著性水平下對(duì)β1的顯著性作t檢驗(yàn)，則β1顯著地不等于零的條件是其統(tǒng)計(jì)量∣t∣大于（）。
A.t0.05（30）
B.t0.025（30）
C.t0.05（28）
D.t0.025（28）
以Y表示實(shí)際觀測(cè)值，
表示回歸估計(jì)值，則用普通最小二乘法得到的樣本回歸直線
滿足（）。
A.A
B.B
C.C
D.D
最新試題
對(duì)于估計(jì)出的樣本回歸線（）
計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的主要任務(wù)不包括以下哪一項(xiàng)？（）
簡述什么是工具變量法，并舉例說明其應(yīng)用場景。
由于簡單線性回歸與現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象相關(guān)很遠(yuǎn)，因此預(yù)測(cè)沒有任何意義。
只要運(yùn)用計(jì)量模型估計(jì)出相關(guān)參數(shù)，就可以用于實(shí)際的經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析。
對(duì)于被解釋變量平均值預(yù)測(cè)與個(gè)別值預(yù)測(cè)，（）。
可決系數(shù)與相關(guān)系數(shù)（）
給定顯著性水平及自由度，若計(jì)算得到的值超過臨界值，我們將接受零假設(shè)。
如何通過樣本觀測(cè)值正確的估計(jì)總體模型中的參數(shù)，是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的重要內(nèi)容。
工具變量法的基本思想是通過尋找一個(gè)與誤差項(xiàng)相關(guān)的變量，來消除什么問題？（）