A.場外市場交易規(guī)模迅猛增長
B.交易品種更加豐富
C.風(fēng)險更加突出
D.歐洲和亞洲金融衍生市場的發(fā)展速度明顯減慢
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.實物交割
B.對沖平倉
C.現(xiàn)金結(jié)算
D.期貨轉(zhuǎn)現(xiàn)貨
A.互換無法幫助企業(yè)規(guī)避市場風(fēng)險。
B.互換不具備使交易雙方發(fā)揮各自的比較優(yōu)勢的作用。
C.互換對管理利率風(fēng)險不起作用。
D.互換可以幫助企業(yè)套利。
A.遠期合約
B.期貨合約
C.互換
D.期權(quán)
A.套期保值者可以運用期貨進行套期保值
B.擁有大量現(xiàn)貨的套期保值者一般作為期貨或者遠期合約的多頭方
C.套期保值者是在具有風(fēng)險管理需求的前提下進行的衍生產(chǎn)品交易
D.套期保值交易不一定會獲取收益
A.30.76美元
B.44.21美元
C.45.23美元
D.51.95美元
A.買入以50噸種子為標(biāo)的物的遠期合約
B.賣出以50噸種子為標(biāo)的物的遠期合約
C.立即買入50噸種子
D.立即賣出50噸種子
A.隱含回購利率法
B.無套利價格法
C.久期方法
D.空頭方凈成本方法
A.期貨
B.期權(quán)
C.股票
D.互換
A.固定利率支付方
B.浮動利率支付方
C.本幣支付方
D.外幣的支付方
A.期權(quán)的買方
B.期權(quán)的賣方
C.期貨的買方
D.期貨的賣方
最新試題
根據(jù)無套利定價理論,如果市場不允許賣空情況下則投資者無法進行套利。
互換通過比較優(yōu)勢進行套利需滿足的其中一個條件為互換兩方對于對方的資產(chǎn)或負債均有需求。
如果不允許賣空,則無法用無套利均衡定價法對投資性標(biāo)的資產(chǎn)的遠期和期貨價格進行定價。
期權(quán)買方在未來買賣的標(biāo)的資產(chǎn)是特定的。
相對于普通利率互換,貨幣互換的特點有()
布雷頓森林體系的瓦解直接促使了信用衍生工具大規(guī)模產(chǎn)生。
期貨套保的基差風(fēng)險主要來源()
在遠期匯差報價中,掉期率的排列如果是“前大后小”,則使用加法。
遠期合約雙方需要交納保證金。
按照交易方向的不同,期權(quán)合約可以分為()。