A.、0.1
B.、0.3
C.、0.5
D.、1
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A、0.1
B、0.2
C、0.25
D、0.3
A、20%
B、30%
C、60%
D、80%
A、12.5
B、12
C、7.5
D、7.2
A.合約面值為1000元
B.投資者需支付1000元權(quán)利金
C.投資者有權(quán)在到期日以10元的價(jià)格買入1000股標(biāo)的股票
A.購(gòu)買期權(quán)的一方即買方
B.賣出期權(quán)的一方即賣方
C.長(zhǎng)倉(cāng)方
D.期權(quán)發(fā)行者
A.期權(quán)是一種能在未來某特定時(shí)間以特定價(jià)格買入或賣出一定數(shù)量的某種特定商品的權(quán)利。
B.買方要付給賣方一定的權(quán)利金
C.買方到期應(yīng)履約，不需交納罰金
D.買方在未來買賣標(biāo)的物的價(jià)格是事先定好的
A.風(fēng)險(xiǎn)有限，收益有限
B.風(fēng)險(xiǎn)有限，收益無限
C.風(fēng)險(xiǎn)無限，收益有限
D.風(fēng)險(xiǎn)無限，收益無限
A、賣出跨式期權(quán)
B、買入跨式期權(quán)
C、買入認(rèn)購(gòu)期權(quán)
D、買入認(rèn)沽期權(quán)
A、5
B、3
C、-2
D、-5
A、Theta的值越大表明期權(quán)價(jià)值受時(shí)間的影響越大
B、gamma值越大說明標(biāo)的證券價(jià)格變化對(duì)期權(quán)價(jià)值影響越大
C、Rho值越大說明無風(fēng)險(xiǎn)利率對(duì)期權(quán)價(jià)值影響越大
D、Vega值越大說明波動(dòng)率變化對(duì)期權(quán)價(jià)值影響越大
最新試題
當(dāng)結(jié)算參與人結(jié)算準(zhǔn)備金余額小于零、且未能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)補(bǔ)足或自行平倉(cāng)時(shí)，將會(huì)被交易所強(qiáng)行平倉(cāng)；規(guī)定時(shí)間是指（）。
客戶必須保持其交易帳戶內(nèi)的最低保證金金額，稱為（）。
假設(shè)期權(quán)標(biāo)的股票前收盤價(jià)為10元，合約單位為5000，行權(quán)價(jià)為11元的認(rèn)沽期權(quán)的結(jié)算價(jià)為2.3元，則每張期權(quán)合約的維持保證金應(yīng)為（）元。
賣出認(rèn)沽股票期權(quán)開倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)可采用以下哪種方式對(duì)沖？（）
進(jìn)才想要買入招寶公司的股票，股價(jià)是每股36元。然而，進(jìn)才并不急于現(xiàn)在買進(jìn)，因?yàn)樗A(yù)測(cè)不久后該股票價(jià)格也會(huì)稍稍降低，這時(shí)他應(yīng)采取的期權(quán)策略是（）。
2014年5月17日甲股票的價(jià)格是50元，某投資者以6.12元/股的價(jià)格買入一份2014年6月到期、行權(quán)價(jià)為45元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)，以3.07元/股的價(jià)格賣出兩份2014年6月到期、行權(quán)價(jià)為50元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)，以1.30元/股的價(jià)格買入一份2014年6月到期、行權(quán)價(jià)為55元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)，則到期日該投資者的最大收益為（）。
賣出跨式期權(quán)是指（）。
下列希臘字母中，說法不正確的是（）。
（）是投資者在交易所專用結(jié)算賬戶中確保合約履行的資金，是已被合約占用的保證金。
某投資者持有的投資組合Gamma大于0，則在極短時(shí)間內(nèi)，若標(biāo)的價(jià)格升高，則該投資者的Delta值（）。