單項(xiàng)選擇題一般而言,對(duì)以下哪類(lèi)期權(quán)收取的保證金水平較高()。

A、平值
B、虛值
C、實(shí)值
D、無(wú)法確定


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1.單項(xiàng)選擇題行權(quán)價(jià)格越高,賣(mài)出認(rèn)沽期權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)()。

A、越小
B、越大
C、與行權(quán)價(jià)格無(wú)關(guān)
D、為零

4.單項(xiàng)選擇題以下哪一個(gè)正確描述了rho()。

A、delta的變化與標(biāo)的股票的變化比值
B、期權(quán)價(jià)值的變化與標(biāo)的股票變化的比值
C、期權(quán)價(jià)值變化與時(shí)間變化的比值
D、期權(quán)價(jià)值變化與利率變化的比值

5.單項(xiàng)選擇題下列哪一種證券組合正確描述了正向蝶式認(rèn)沽策略()。

A、分別買(mǎi)入一份較低、較高行權(quán)價(jià)的認(rèn)購(gòu)期權(quán),同時(shí)賣(mài)出兩份中間行權(quán)價(jià)、相同到期日的認(rèn)購(gòu)期權(quán)
B、分別賣(mài)出一份較低、較高行權(quán)價(jià)的認(rèn)購(gòu)期權(quán),同時(shí)買(mǎi)入兩份中間行權(quán)價(jià)、相同到期日的認(rèn)購(gòu)期權(quán)
C、分別買(mǎi)入一份較低、較高行權(quán)價(jià)的認(rèn)沽期權(quán),同時(shí)賣(mài)出兩份中間行權(quán)價(jià)、相同到期日的認(rèn)沽期權(quán)
D、分別賣(mài)出一份較低、較高行權(quán)價(jià)的認(rèn)沽期權(quán),同時(shí)買(mǎi)入兩份中間行權(quán)價(jià)、相同到期日的認(rèn)沽期權(quán)

6.單項(xiàng)選擇題買(mǎi)入跨式策略是指()。

A、買(mǎi)入認(rèn)購(gòu)期權(quán)+賣(mài)出認(rèn)沽期權(quán)
B、買(mǎi)入認(rèn)購(gòu)期權(quán)+買(mǎi)入認(rèn)沽期權(quán)
C、賣(mài)出認(rèn)購(gòu)期權(quán)+賣(mài)出認(rèn)沽期權(quán)
D、賣(mài)出認(rèn)購(gòu)期權(quán)+買(mǎi)入認(rèn)沽期權(quán)

7.單項(xiàng)選擇題以下關(guān)于希臘字母的說(shuō)法正確的是()。

A、實(shí)值期權(quán)gamma最大
B、平值期權(quán)vega最大
C、虛值期權(quán)的vega最大
D、以上均不正確

8.單項(xiàng)選擇題若行權(quán)價(jià)格為5元、一個(gè)月到期的認(rèn)購(gòu)期權(quán)目前的交易價(jià)格為0.1513元,同樣行權(quán)價(jià)格為5元、一個(gè)月到期的認(rèn)沽期權(quán)目前的交易價(jià)格為0.021元;同樣,若行權(quán)價(jià)格為4.5元、一個(gè)月到期的認(rèn)購(gòu)期權(quán)目前的交易價(jià)格為0.7231元,同樣行權(quán)價(jià)格為4.5元、一個(gè)月到期的認(rèn)沽期權(quán)目前的交易價(jià)格為0.006元;則運(yùn)用期權(quán)平價(jià)公式,無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的套利模式為()。

A、賣(mài)出行權(quán)價(jià)格為4.5元、一個(gè)月到期的認(rèn)購(gòu)期權(quán)以及行權(quán)價(jià)格為5元、一個(gè)月到期的認(rèn)沽期權(quán),同時(shí)買(mǎi)入行權(quán)價(jià)格為5元、一個(gè)月到期的認(rèn)購(gòu)期權(quán)以及行權(quán)價(jià)格為4.5元、一個(gè)月到期的認(rèn)沽期權(quán)
B、賣(mài)出行權(quán)價(jià)格為5元、一個(gè)月到期的認(rèn)購(gòu)期權(quán)以及行權(quán)價(jià)格為5元、一個(gè)月到期的認(rèn)沽期權(quán),同時(shí)買(mǎi)入行權(quán)價(jià)格為4.5元、一個(gè)月到期的認(rèn)購(gòu)期權(quán)以及行權(quán)價(jià)格為4.5元、一個(gè)月到期的認(rèn)沽期權(quán)
C、賣(mài)出行權(quán)價(jià)格為4.5元、一個(gè)月到期的認(rèn)購(gòu)期權(quán)以及行權(quán)價(jià)格為4.5元、一個(gè)月到期的認(rèn)沽期權(quán),同時(shí)買(mǎi)入行權(quán)價(jià)格為5元、一個(gè)月到期的認(rèn)購(gòu)期權(quán)以及行權(quán)價(jià)格為5元、一個(gè)月到期的認(rèn)沽期權(quán)
D、賣(mài)出行權(quán)價(jià)格為5元、一個(gè)月到期的認(rèn)購(gòu)期權(quán)以及行權(quán)價(jià)格為4.5元、一個(gè)月到期的認(rèn)沽期權(quán),同時(shí)買(mǎi)入行權(quán)價(jià)格為4.5元、一個(gè)月到期的認(rèn)購(gòu)期權(quán)以及行權(quán)價(jià)格為5元、一個(gè)月到期的認(rèn)沽期權(quán)

9.單項(xiàng)選擇題投資者小明預(yù)期甲股票短期內(nèi)將會(huì)在57元到63元之間橫盤(pán)震蕩,因此想要運(yùn)用蝶式差價(jià)組合策略獲利,以下哪個(gè)組合最符合小明的預(yù)期()。

A、以每份2元的價(jià)格賣(mài)了兩份價(jià)行權(quán)價(jià)格60元的認(rèn)購(gòu)期權(quán),再分別以1元和5元的價(jià)格各買(mǎi)入一份行權(quán)價(jià)為64元和56元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)
B、以每份2元的價(jià)格賣(mài)了兩份價(jià)行權(quán)價(jià)格60元的認(rèn)購(gòu)期權(quán),再分別以1元和5元的價(jià)格各賣(mài)出一份行權(quán)價(jià)為64元和56元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)
C、以每份3元的價(jià)格賣(mài)了兩份價(jià)行權(quán)價(jià)格60元的認(rèn)購(gòu)期權(quán),再分別以2元和6元的價(jià)格各買(mǎi)入一份行權(quán)價(jià)為55元和65元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)
D、以每份3元的價(jià)格賣(mài)了兩份價(jià)行權(quán)價(jià)格60元的認(rèn)購(gòu)期權(quán),再分別以2元和6元的價(jià)格各賣(mài)出一份行權(quán)價(jià)為55元和65元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)

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關(guān)于構(gòu)建碟式期權(quán)組合來(lái)說(shuō),下列說(shuō)法正確的是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

現(xiàn)有甲股票認(rèn)購(gòu)期權(quán),行權(quán)價(jià)格為50元,到期日為三個(gè)月,一個(gè)月后,該期權(quán)的標(biāo)的證券價(jià)格有如下三種情況:①甲股票價(jià)格依舊為50元;②甲股票價(jià)格跌至48元;③甲股票價(jià)格跌至46元。則該三種股價(jià)情況所對(duì)應(yīng)的期權(quán)Gamma數(shù)值大小關(guān)系為()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

假設(shè)股票價(jià)格為20元,以該股票為標(biāo)的、行權(quán)價(jià)為19元、到期日為1個(gè)月的認(rèn)購(gòu)期權(quán)價(jià)格為2元,假設(shè)1個(gè)月到期的面值為100元貼現(xiàn)國(guó)債現(xiàn)價(jià)為99元,則按照平價(jià)公式,認(rèn)沽期權(quán)的價(jià)格應(yīng)為()元。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

波動(dòng)率微笑是指,當(dāng)其他合約條款相同時(shí)()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

假設(shè)期權(quán)標(biāo)的ETF前收盤(pán)價(jià)為2元,合約單位為10000,行權(quán)價(jià)為1.8元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)的權(quán)利金前結(jié)算價(jià)價(jià)為0.25元,則每張期權(quán)合約的初始保證金應(yīng)為()元。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

行權(quán)價(jià)為50元的認(rèn)購(gòu)期權(quán),權(quán)利金為3元,到期時(shí)標(biāo)的證券價(jià)格為52元,請(qǐng)計(jì)算賣(mài)出該認(rèn)購(gòu)期權(quán)的到期收益以及盈虧平衡點(diǎn)()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

認(rèn)沽期權(quán)ETF義務(wù)倉(cāng)持倉(cāng)維持保證金的計(jì)算方法,以下正確的是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

進(jìn)才想要買(mǎi)入招寶公司的股票,股價(jià)是每股36元。然而,進(jìn)才并不急于現(xiàn)在買(mǎi)進(jìn),因?yàn)樗A(yù)測(cè)不久后該股票價(jià)格也會(huì)稍稍降低,這時(shí)他應(yīng)采取的期權(quán)策略是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

甲股票現(xiàn)在在市場(chǎng)上的價(jià)格為40元,投資者小明對(duì)甲股票所對(duì)應(yīng)的期權(quán)合約進(jìn)行了如下操作:①買(mǎi)入1張行權(quán)價(jià)格為40元的認(rèn)購(gòu)期權(quán);②買(mǎi)入2張行權(quán)價(jià)格為38元(Delta=0.7)認(rèn)購(gòu)期權(quán);③賣(mài)出3張行權(quán)價(jià)格為43元(Delta=0.2)的認(rèn)購(gòu)期權(quán)。為盡量接近Delta中性,小明應(yīng)采取下列哪個(gè)現(xiàn)貨交易策略(合約單位為1000)()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

當(dāng)結(jié)算參與人結(jié)算準(zhǔn)備金余額小于零、且未能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)補(bǔ)足或自行平倉(cāng)時(shí),將會(huì)被交易所強(qiáng)行平倉(cāng);規(guī)定時(shí)間是指()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題