A、賣出行權價格為4.5元、一個月到期的認購期權以及行權價格為5元、一個月到期的認沽期權，同時買入行權價格為5元、一個月到期的認購期權以及行權價格為4.5元、一個月到期的認沽期權
B、賣出行權價格為5元、一個月到期的認購期權以及行權價格為5元、一個月到期的認沽期權，同時買入行權價格為4.5元、一個月到期的認購期權以及行權價格為4.5元、一個月到期的認沽期權
C、賣出行權價格為4.5元、一個月到期的認購期權以及行權價格為4.5元、一個月到期的認沽期權，同時買入行權價格為5元、一個月到期的認購期權以及行權價格為5元、一個月到期的認沽期權
D、賣出行權價格為5元、一個月到期的認購期權以及行權價格為4.5元、一個月到期的認沽期權，同時買入行權價格為4.5元、一個月到期的認購期權以及行權價格為5元、一個月到期的認沽期權
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A、以每份2元的價格賣了兩份價行權價格60元的認購期權，再分別以1元和5元的價格各買入一份行權價為64元和56元的認購期權
B、以每份2元的價格賣了兩份價行權價格60元的認購期權，再分別以1元和5元的價格各賣出一份行權價為64元和56元的認購期權
C、以每份3元的價格賣了兩份價行權價格60元的認購期權，再分別以2元和6元的價格各買入一份行權價為55元和65元的認購期權
D、以每份3元的價格賣了兩份價行權價格60元的認購期權，再分別以2元和6元的價格各賣出一份行權價為55元和65元的認購期權
A.20.5，29.5，0
B.20.5，29.5，2.25
C.20.25，29.75，0
D.20.25，29.75，-2.25
A.買入1000股
B.賣出1000股
C.買入500股
D.賣出500股
A.、0.1
B.、0.3
C.、0.5
D.、1
A、0.1
B、0.2
C、0.25
D、0.3
A、20%
B、30%
C、60%
D、80%
A、12.5
B、12
C、7.5
D、7.2
A.合約面值為1000元
B.投資者需支付1000元權利金
C.投資者有權在到期日以10元的價格買入1000股標的股票
A.購買期權的一方即買方
B.賣出期權的一方即賣方
C.長倉方
D.期權發(fā)行者
A.期權是一種能在未來某特定時間以特定價格買入或賣出一定數(shù)量的某種特定商品的權利。
B.買方要付給賣方一定的權利金
C.買方到期應履約，不需交納罰金
D.買方在未來買賣標的物的價格是事先定好的
最新試題
目前，根據(jù)上交所個股期權業(yè)務方案中的保證金公式，如果甲股票上一交易日收盤于11元，當日收盤于12元；行權價為10元、合約單位為1000的該股票認購期權上一交易日收的結(jié)算價為1.5元，當日的結(jié)算價位2.3元，那么該認購期權的維持保證金為（）元。
假設期權標的股票前收盤價為10元，合約單位為5000，行權價為11元的認沽期權的結(jié)算價為2.3元，則每張期權合約的維持保證金應為（）元。
當結(jié)算參與人結(jié)算準備金余額小于零、且未能在規(guī)定時間內(nèi)補足或自行平倉時，將會被交易所強行平倉；規(guī)定時間是指（）。
進才想要買入招寶公司的股票，股價是每股36元。然而，進才并不急于現(xiàn)在買進，因為他預測不久后該股票價格也會稍稍降低，這時他應采取的期權策略是（）。
以下屬于領口策略的是（）。
期權組合的Theta指的是（）。
2014年5月17日甲股票的價格是50元，某投資者以6.12元/股的價格買入一份2014年6月到期、行權價為45元的認購期權，以3.07元/股的價格賣出兩份2014年6月到期、行權價為50元的認購期權，以1.30元/股的價格買入一份2014年6月到期、行權價為55元的認購期權，則到期日該投資者的最大收益為（）。
以3元/股賣出1張行權價為40元的股票認沽期權，兩個月期權到期后股票的收盤價為39元，不考慮交易成本，則其每股收益為（）元。
波動率微笑是指，當其他合約條款相同時（）。
關于期權的說法，以下說法不正確的是（）。