單項選擇題若行權價格為5元、一個月到期的認購期權目前的交易價格為0.1513元,同樣行權價格為5元、一個月到期的認沽期權目前的交易價格為0.021元;同樣,若行權價格為4.5元、一個月到期的認購期權目前的交易價格為0.7231元,同樣行權價格為4.5元、一個月到期的認沽期權目前的交易價格為0.006元;則運用期權平價公式,無風險的套利模式為()。

A、賣出行權價格為4.5元、一個月到期的認購期權以及行權價格為5元、一個月到期的認沽期權,同時買入行權價格為5元、一個月到期的認購期權以及行權價格為4.5元、一個月到期的認沽期權
B、賣出行權價格為5元、一個月到期的認購期權以及行權價格為5元、一個月到期的認沽期權,同時買入行權價格為4.5元、一個月到期的認購期權以及行權價格為4.5元、一個月到期的認沽期權
C、賣出行權價格為4.5元、一個月到期的認購期權以及行權價格為4.5元、一個月到期的認沽期權,同時買入行權價格為5元、一個月到期的認購期權以及行權價格為5元、一個月到期的認沽期權
D、賣出行權價格為5元、一個月到期的認購期權以及行權價格為4.5元、一個月到期的認沽期權,同時買入行權價格為4.5元、一個月到期的認購期權以及行權價格為5元、一個月到期的認沽期權


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1.單項選擇題投資者小明預期甲股票短期內(nèi)將會在57元到63元之間橫盤震蕩,因此想要運用蝶式差價組合策略獲利,以下哪個組合最符合小明的預期()。

A、以每份2元的價格賣了兩份價行權價格60元的認購期權,再分別以1元和5元的價格各買入一份行權價為64元和56元的認購期權
B、以每份2元的價格賣了兩份價行權價格60元的認購期權,再分別以1元和5元的價格各賣出一份行權價為64元和56元的認購期權
C、以每份3元的價格賣了兩份價行權價格60元的認購期權,再分別以2元和6元的價格各買入一份行權價為55元和65元的認購期權
D、以每份3元的價格賣了兩份價行權價格60元的認購期權,再分別以2元和6元的價格各賣出一份行權價為55元和65元的認購期權

8.單項選擇題某投資者買入一張行權價格為10元的股票認購期權,其合約單位為1000.“合約單位為1000”表示()

A.合約面值為1000元
B.投資者需支付1000元權利金
C.投資者有權在到期日以10元的價格買入1000股標的股票

9.單項選擇題在期權交易中,()是義務的持有方,交易時收取一定的權利金,有義務,但無權利。()

A.購買期權的一方即買方
B.賣出期權的一方即賣方
C.長倉方
D.期權發(fā)行者

10.單項選擇題關于期權描述不正確的是()

A.期權是一種能在未來某特定時間以特定價格買入或賣出一定數(shù)量的某種特定商品的權利。
B.買方要付給賣方一定的權利金
C.買方到期應履約,不需交納罰金
D.買方在未來買賣標的物的價格是事先定好的

最新試題

目前,根據(jù)上交所個股期權業(yè)務方案中的保證金公式,如果甲股票上一交易日收盤于11元,當日收盤于12元;行權價為10元、合約單位為1000的該股票認購期權上一交易日收的結(jié)算價為1.5元,當日的結(jié)算價位2.3元,那么該認購期權的維持保證金為()元。

題型:單項選擇題

假設期權標的股票前收盤價為10元,合約單位為5000,行權價為11元的認沽期權的結(jié)算價為2.3元,則每張期權合約的維持保證金應為()元。

題型:單項選擇題

當結(jié)算參與人結(jié)算準備金余額小于零、且未能在規(guī)定時間內(nèi)補足或自行平倉時,將會被交易所強行平倉;規(guī)定時間是指()。

題型:單項選擇題

進才想要買入招寶公司的股票,股價是每股36元。然而,進才并不急于現(xiàn)在買進,因為他預測不久后該股票價格也會稍稍降低,這時他應采取的期權策略是()。

題型:單項選擇題

以下屬于領口策略的是()。

題型:單項選擇題

期權組合的Theta指的是()。

題型:單項選擇題

2014年5月17日甲股票的價格是50元,某投資者以6.12元/股的價格買入一份2014年6月到期、行權價為45元的認購期權,以3.07元/股的價格賣出兩份2014年6月到期、行權價為50元的認購期權,以1.30元/股的價格買入一份2014年6月到期、行權價為55元的認購期權,則到期日該投資者的最大收益為()。

題型:單項選擇題

以3元/股賣出1張行權價為40元的股票認沽期權,兩個月期權到期后股票的收盤價為39元,不考慮交易成本,則其每股收益為()元。

題型:單項選擇題

波動率微笑是指,當其他合約條款相同時()。

題型:單項選擇題

關于期權的說法,以下說法不正確的是()。

題型:單項選擇題