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單項選擇題對于行權價較低的認沽期權PL，行權價較高的認沽期權PH，如何構建牛市認沽價差策略（）。

A、買入PL，賣出PH
B、買入PL，買入PH
C、賣出PL，賣出PH
D、賣出PL，買入PH

1.單項選擇題某投資者賣出一份行權價格為90元的認沽期權，權利金為2元（每股），期權到期日的股票價格為95元，則該投資者的損益為（）元。

A、-2
B、2
C、5
D、7

2.單項選擇題某投資者賣出一份行權價格為85元的認購期權，權利金為2元（每股），期權到期日的股票價格為90元，則該投資者的損益為（）元。

A、-3
B、-2
C、5
D、7

3.單項選擇題馮先生以0.8元賣出開倉行權價為40元的某股票認購期權（合約單位為10000股），到期日標的股票價格為41元，則陳先生此操作的盈虧情況為（）。

A、—18000元
B、—8000元
C、—2000元
D、2000元

4.單項選擇題對于現(xiàn)價為12元的某一標的證券，其行權價格為12元、1個月到期的認沽期權權利金價格為0.25元，則該認沽期權合約的delta值大致為（）

A.0.53
B.-0.92
C.-0.25
D.-0.51

5.單項選擇題假設期權標的ETF前收盤價為2元，合約單位為10000，行權價為1.8元的認沽期權的結算價為0.05元，則每張期權合約的維持保證金最接近（）元。

A、980
B、1760
C、3520
D、5300

6.單項選擇題王先生由于看空后市，在一周前賣出了某股票認購期權，可是之后股價出現(xiàn)了上漲的趨勢，為此，以下哪一種方法可以有效地幫助王先生管理風險（）。

A、買入較低行權價、相同到期日的認沽期權
B、買入較高行權價、相同到期日的認沽期權
C、買入較低行權價、相同到期日的認購期權
D、買入較高行權價、相同到期日的認購期權

7.單項選擇題描述期權權利金對到期時間敏感度的希臘字母是（）。

A、Gamma
B、Theta
C、Rho
D、Vega

8.單項選擇題進行哪項操作需要交納期權保證金（）

A.買入認購期權
B.買入認沽期權
C.賣出開倉認沽期權
D.以上都對

9.單項選擇題已知當前股價為8元，該股票行權價格為8元的認沽期權，權利金是0.4元，合約單位為1000，則賣出2張認沽期權合約的權利金收入為（）元，期權到期日時，股價為7.6元，則期權合約交易總損益是（）元。

A、400，0
B、400，400
C、800，0
D、800，800

10.單項選擇題假設某投資者賣出一張行權價為10元的甲股票認購期權（每張5000股），該期權價格為每股0.2元，到期日股票市場價格為9元，則該投資者的到期損益為（）。

A、—4000元
B、1000元
C、6000元
D、無法計算