單項選擇題假設市場上某股票的價格為28元,無風險利率為0,行權價為30元、一個月后到期的認沽期權價格為2.5元,于是相同行權價、相同到期日的認購期權的價格為()元。

A、2.5
B、0.5
C、0.35
D、0.37


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3.單項選擇題認購期權義務股票倉持倉維持保證金的計算方法,以下正確的是()。

A、{結算價+Max(25%×合約標的收盤價-認購期權虛值,10%×標的收盤價)}*合約單位
B、Min{結算價+Max[25%×合約標的收盤價-認沽期權虛值,10%×行權價],行權價}*合約單位
C、{結算價+Max(15%×合約標的收盤價-認購期權虛值,7%×合約標的收盤價)}*合約單位
D、Min{結算價+Max[15%×合約標的收盤價-認沽期權虛值,7%×行權價],行權價}*合約單位

4.單項選擇題下列情形不會出現(xiàn)強行平倉的是()。

A、結算參與人結算準備金余額小于零,且未在規(guī)定時間內(nèi)補足或自行平倉
B、合約調(diào)整后,備兌開倉持倉標的不足,除權除息日沒有補足標的證券或未對不足部分頭寸平倉
C、客戶、交易參與人持倉部分超出規(guī)定持倉的,且未對超出部分平倉
D、結算準備金余額大于零但低于結算準備金最低余額

5.單項選擇題認購-認沽期權平價公式為()

A.認購期權價格減去標的證券現(xiàn)價等于行權價減去認沽期權的價格
B.認購期權價格加上白哦的證券現(xiàn)價等于認沽期權的價格與行權價的現(xiàn)值之和
C.認購期權價格減去行權價等于認沽期權的價格減去標的證券現(xiàn)價
D.認購期權價格與行權價的現(xiàn)值之和等于認沽期權的價格加上標的證券現(xiàn)價

6.單項選擇題賣出認購股票期權開倉風險可采用以下哪種方式對沖()。

A、賣出股票
B、買入相同期限、相同標的、不同行權價的認沽期權
C、買入股票
D、買入相同行權價、相同標的、不同期限的認沽期權

7.單項選擇題以下哪個字母表示當利率變化時,期權合約的價格變化值()。

A、Gamma
B、Theta
C、Rho
D、Vega

8.單項選擇題下列關于保證金的說法正確的是()。

A、期權權利方開倉時需繳納初始保證金
B、備兌開倉時可用部分合約標的充當保證金
C、備兌開倉只能使用現(xiàn)金作為初始保證金
D、投資者賣出期權開倉時收取的保證金為初始保證金

10.單項選擇題某投資者賣出股票認沽期權,是因為該投資者認為未來的股票行情是()。

A、大漲
B、不跌
C、大跌
D、以上均有可能

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股票認購期權初始保證金的公式為:認購期權義務倉開倉初始保證金={前結算價+Max(x×合約標的前收盤價-認購期權虛值,10%×合約標的前收盤價)}*合約單位;公式中百分比x的值為()。

題型:單項選擇題

甲股票現(xiàn)在在市場上的價格為40元,投資者小明對甲股票所對應的期權合約進行了如下操作:①買入1張行權價格為40元的認購期權;②買入2張行權價格為38元(Delta=0.7)認購期權;③賣出3張行權價格為43元(Delta=0.2)的認購期權。為盡量接近Delta中性,小明應采取下列哪個現(xiàn)貨交易策略(合約單位為1000)()。

題型:單項選擇題

以3元賣出1張行權價為40元的股票認購期權,兩個月期權到期后股票的收盤價為41元,不考慮交易成本,則其贏利為()元。

題型:單項選擇題

行權價為50元的認購期權,權利金為3元,到期時標的證券價格為52元,請計算賣出該認購期權的到期收益以及盈虧平衡點()。

題型:單項選擇題

認沽期權ETF義務倉持倉維持保證金的計算方法,以下正確的是()。

題型:單項選擇題

以2元賣出行權價為30元的6個月期股票認沽期權,不考慮交易成本,到期日其盈虧平衡點是()元。

題型:單項選擇題

假設股票價格為20元,以該股票為標的、行權價為19元、到期日為1個月的認購期權價格為2元,假設1個月到期的面值為100元貼現(xiàn)國債現(xiàn)價為99元,則按照平價公式,認沽期權的價格應為()元。

題型:單項選擇題

假設期權標的股票前收盤價為10元,合約單位為5000,行權價為11元的認沽期權的結算價為2.3元,則每張期權合約的維持保證金應為()元。

題型:單項選擇題

以下哪個字母可以度量波動率對期權價格的影響()。

題型:單項選擇題

目前,根據(jù)上交所個股期權業(yè)務方案中的保證金公式,如果甲股票上一交易日收盤于11元,當日收盤于12元;行權價為10元、合約單位為1000的該股票認購期權上一交易日收的結算價為1.5元,當日的結算價位2.3元,那么該認購期權的維持保證金為()元。

題型:單項選擇題