A、11.5元；0.5元
B、11.5元；1元
C、11元；1.5元
D、12.5元；1.5元
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A、{結(jié)算價(jià)+Max（25%×合約標(biāo)的收盤(pán)價(jià)-認(rèn)購(gòu)期權(quán)虛值，10%×標(biāo)的收盤(pán)價(jià)）}*合約單位
B、Min{結(jié)算價(jià)+Max[25%×合約標(biāo)的收盤(pán)價(jià)-認(rèn)沽期權(quán)虛值，10%×行權(quán)價(jià)]，行權(quán)價(jià)}*合約單位
C、{結(jié)算價(jià)+Max（15%×合約標(biāo)的收盤(pán)價(jià)-認(rèn)購(gòu)期權(quán)虛值，7%×合約標(biāo)的收盤(pán)價(jià)）}*合約單位
D、Min{結(jié)算價(jià)+Max[15%×合約標(biāo)的收盤(pán)價(jià)-認(rèn)沽期權(quán)虛值，7%×行權(quán)價(jià)]，行權(quán)價(jià)}*合約單位
A、結(jié)算參與人結(jié)算準(zhǔn)備金余額小于零，且未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)補(bǔ)足或自行平倉(cāng)
B、合約調(diào)整后，備兌開(kāi)倉(cāng)持倉(cāng)標(biāo)的不足，除權(quán)除息日沒(méi)有補(bǔ)足標(biāo)的證券或未對(duì)不足部分頭寸平倉(cāng)
C、客戶、交易參與人持倉(cāng)部分超出規(guī)定持倉(cāng)的，且未對(duì)超出部分平倉(cāng)
D、結(jié)算準(zhǔn)備金余額大于零但低于結(jié)算準(zhǔn)備金最低余額
A.認(rèn)購(gòu)期權(quán)價(jià)格減去標(biāo)的證券現(xiàn)價(jià)等于行權(quán)價(jià)減去認(rèn)沽期權(quán)的價(jià)格
B.認(rèn)購(gòu)期權(quán)價(jià)格加上白哦的證券現(xiàn)價(jià)等于認(rèn)沽期權(quán)的價(jià)格與行權(quán)價(jià)的現(xiàn)值之和
C.認(rèn)購(gòu)期權(quán)價(jià)格減去行權(quán)價(jià)等于認(rèn)沽期權(quán)的價(jià)格減去標(biāo)的證券現(xiàn)價(jià)
D.認(rèn)購(gòu)期權(quán)價(jià)格與行權(quán)價(jià)的現(xiàn)值之和等于認(rèn)沽期權(quán)的價(jià)格加上標(biāo)的證券現(xiàn)價(jià)
A、賣(mài)出股票
B、買(mǎi)入相同期限、相同標(biāo)的、不同行權(quán)價(jià)的認(rèn)沽期權(quán)
C、買(mǎi)入股票
D、買(mǎi)入相同行權(quán)價(jià)、相同標(biāo)的、不同期限的認(rèn)沽期權(quán)
A、Gamma
B、Theta
C、Rho
D、Vega
A、期權(quán)權(quán)利方開(kāi)倉(cāng)時(shí)需繳納初始保證金
B、備兌開(kāi)倉(cāng)時(shí)可用部分合約標(biāo)的充當(dāng)保證金
C、備兌開(kāi)倉(cāng)只能使用現(xiàn)金作為初始保證金
D、投資者賣(mài)出期權(quán)開(kāi)倉(cāng)時(shí)收取的保證金為初始保證金
A、行權(quán)，9元賣(mài)出股票
B、被行權(quán)，9元買(mǎi)進(jìn)股票
C、被行權(quán)，8.8元買(mǎi)進(jìn)股票
D、行權(quán)，8.8元買(mǎi)進(jìn)股票
A、大漲
B、不跌
C、大跌
D、以上均有可能
A、買(mǎi)入認(rèn)購(gòu)期權(quán)
B、賣(mài)出認(rèn)購(gòu)期權(quán)
C、買(mǎi)入認(rèn)沽期權(quán)
D、賣(mài)出認(rèn)沽期權(quán)
A、1.2；-0.8
B、1.6；-0.4
C、2；-2
D、以上均不正確
最新試題
假設(shè)期權(quán)標(biāo)的股票前收盤(pán)價(jià)為10元，合約單位為5000，行權(quán)價(jià)為11元的認(rèn)沽期權(quán)的結(jié)算價(jià)為2.3元，則每張期權(quán)合約的維持保證金應(yīng)為（）元。
進(jìn)才想要買(mǎi)入招寶公司的股票，股價(jià)是每股36元。然而，進(jìn)才并不急于現(xiàn)在買(mǎi)進(jìn)，因?yàn)樗A(yù)測(cè)不久后該股票價(jià)格也會(huì)稍稍降低，這時(shí)他應(yīng)采取的期權(quán)策略是（）。
假設(shè)股票價(jià)格為20元，以該股票為標(biāo)的、行權(quán)價(jià)為19元、到期日為1個(gè)月的認(rèn)購(gòu)期權(quán)價(jià)格為2元，假設(shè)1個(gè)月到期的面值為100元貼現(xiàn)國(guó)債現(xiàn)價(jià)為99元，則按照平價(jià)公式，認(rèn)沽期權(quán)的價(jià)格應(yīng)為（）元。
賣(mài)出認(rèn)購(gòu)開(kāi)倉(cāng)合約可以如何終結(jié)？（）
以下哪個(gè)字母可以度量波動(dòng)率對(duì)期權(quán)價(jià)格的影響（）。
以3元賣(mài)出1張行權(quán)價(jià)為40元的股票認(rèn)購(gòu)期權(quán)，兩個(gè)月期權(quán)到期后股票的收盤(pán)價(jià)為41元，不考慮交易成本，則其贏利為（）元。
下列哪一項(xiàng)最符合認(rèn)沽期權(quán)賣(mài)出開(kāi)倉(cāng)的應(yīng)用情景（）。
假定某股票當(dāng)前價(jià)格為61元，某投資者認(rèn)為在今后6個(gè)月股票價(jià)格不可能會(huì)發(fā)生重大變動(dòng)，假定6個(gè)月的認(rèn)購(gòu)期權(quán)價(jià)格如下表所示。投資者可以買(mǎi)入一個(gè)執(zhí)行價(jià)格為55元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)，買(mǎi)入一個(gè)執(zhí)行價(jià)格為65元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)，并同時(shí)賣(mài)出兩個(gè)執(zhí)行價(jià)格為60元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)來(lái)構(gòu)造蝶式差價(jià)。6個(gè)月后股價(jià)為（）時(shí)，該策略可以獲得最大收益。
股票認(rèn)購(gòu)期權(quán)初始保證金的公式為：認(rèn)購(gòu)期權(quán)義務(wù)倉(cāng)開(kāi)倉(cāng)初始保證金＝{前結(jié)算價(jià)+Max（x×合約標(biāo)的前收盤(pán)價(jià)-認(rèn)購(gòu)期權(quán)虛值，10%×合約標(biāo)的前收盤(pán)價(jià)）}*合約單位；公式中百分比x的值為（）。
當(dāng)結(jié)算參與人結(jié)算準(zhǔn)備金余額小于零、且未能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)補(bǔ)足或自行平倉(cāng)時(shí)，將會(huì)被交易所強(qiáng)行平倉(cāng)；規(guī)定時(shí)間是指（）。