單項選擇題以下希臘字母,說法正確的是()。

A、相較實值期權和虛職期權,平值期權theta的絕對值更大
B、虛值期權的gamma值最大
C、對一認購期權來說,delta在深度實值時趨于0
D、平值期權Vega值最大


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4.單項選擇題客戶、交易參與人持倉超出持倉限額標準,且未能在規(guī)定時間內(nèi)平倉,交易所會采取哪種措施()。

A、提高保證金水平
B、強行平倉
C、限制投資者現(xiàn)貨交易
D、不采取任何措施

5.單項選擇題波動率微笑指期權隱含波動率與行權價格之間的關系對于股票期權來說()。

A、行權價格越高,波動率越大
B、行權價格越高,波動率越小
C、行權價格越低,波動率越小
D、行權價格越接近標的證券價格,波動率越小

6.單項選擇題滿足期權平價關系的認購認沽期權需要滿足的條件不包括()。

A、到期時間一致
B、行權價一致
C、標的股票一致
D、權利金一致

7.單項選擇題投資者賣出了認購期權,那么為了對沖股價上漲帶來的合約風險,可采取的策略是()。

A、買入股票
B、賣空股票
C、加持合約倉數(shù)
D、減持合約倉數(shù)

8.單項選擇題對一個認購期權來說,Vega值隨資產(chǎn)價格由虛值向?qū)嵵捣较虬l(fā)展的變化時()。

A、先增大后減小
B、先減小后增大
C、一直增大
D、一直減小

9.單項選擇題以下對賣出認購期權策略收益描述正確的是()

A.當標的證券價格高于行權價可以獲得更多的收益
B.當標的證券價格低于行權價越多,可以獲得更多的收益
C.當標的證券的價格高于行權價,可以獲得全部權利金
D.當標的證券的價格低于行權價,可以獲得全部權利金

最新試題

賣出認購開倉合約可以如何終結(jié)?()

題型:單項選擇題

()是投資者在交易所專用結(jié)算賬戶中確保合約履行的資金,是已被合約占用的保證金。

題型:單項選擇題

現(xiàn)有甲股票認購期權,行權價格為50元,到期日為三個月,一個月后,該期權的標的證券價格有如下三種情況:①甲股票價格依舊為50元;②甲股票價格跌至48元;③甲股票價格跌至46元。則該三種股價情況所對應的期權Gamma數(shù)值大小關系為()。

題型:單項選擇題

目前,根據(jù)上交所個股期權業(yè)務方案中的保證金公式,如果甲股票上一交易日收盤于11元,當日收盤于12元;行權價為10元、合約單位為1000的該股票認購期權上一交易日收的結(jié)算價為1.5元,當日的結(jié)算價位2.3元,那么該認購期權的維持保證金為()元。

題型:單項選擇題

賣出認沽股票期權開倉風險可采用以下哪種方式對沖?()

題型:單項選擇題

賣出跨式期權是指()。

題型:單項選擇題

客戶必須保持其交易帳戶內(nèi)的最低保證金金額,稱為()。

題型:單項選擇題

2014年5月17日甲股票的價格是50元,某投資者以6.12元/股的價格買入一份2014年6月到期、行權價為45元的認購期權,以3.07元/股的價格賣出兩份2014年6月到期、行權價為50元的認購期權,以1.30元/股的價格買入一份2014年6月到期、行權價為55元的認購期權,則到期日該投資者的最大收益為()。

題型:單項選擇題

下列哪一項最符合認沽期權賣出開倉的應用情景()。

題型:單項選擇題

假定某股票當前價格為61元,某投資者認為在今后6個月股票價格不可能會發(fā)生重大變動,假定6個月的認購期權價格如下表所示。投資者可以買入一個執(zhí)行價格為55元的認購期權,買入一個執(zhí)行價格為65元的認購期權,并同時賣出兩個執(zhí)行價格為60元的認購期權來構造蝶式差價。6個月后股價為()時,該策略可以獲得最大收益。

題型:單項選擇題