您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.合約DV01變化
B.主力持倉
C.融資利率預期變化
D.合約的流動性變化
A.套期保值比例會隨著收益率的變化而變化
B.套期保值比例會隨著時間的變化而變化
C.套期保值比例有多種計算方式
D.套期保值比例的作用是期貨現(xiàn)貨的價格變動互相抵消
A.最新公布的數(shù)據(jù)顯示,上個月的CPI同比增長2.2%,低于市場預期
B.上個月官方制造業(yè)PMI為52.3,高于市場預期
C.周二央行在公開市場上投放了2000億資金,向市場注入了較大的流動性
D.上個月規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長10.9%,環(huán)比和同比均出現(xiàn)回落
A.通貨膨脹
B.經濟增速
C.央行的貨幣政策
D.資金面的松緊程度
A.計算隱含回購利率
B.計算凈基差
C.計算市場期限結構
D.計算遠期價格
A.對收益率在國債期貨票面利率以下的國債而言,久期最小的國債是最便宜可交割債券。
B.對收益率在國債期貨票面利率以上的國債而言,久期最大的國債是最便宜可交割債券。
C.對具有同樣久期的國債而言,收益率最低的國債是最便宜可交割債券。
D.對具有同樣久期的國債而言,收益率最高的國債是最便宜可交割債券。
A.到期收益率在3%之下,久期最小的國債是CTD
B.到期收益率在3%之上,久期最大的國債是CTD
C.相同久期的國債中,收益率最低的國債是CTD
D.相同久期的國債中,收益率最高的國債是CTD
A.同等條件下,可交割國債的票面利率越高,所對應的轉換因子越大。
B.同一個可交割國債對應的近月合約的轉換因子比對應的遠月合約的轉換因子小。
C.一般情況下,隱含回購利率最大的國債最可能是最便宜可交割券。
D.同一個可交割國債對應的遠月合約的轉換因子比對應的近月合約的轉換因子小。
最新試題
核心CPI 和核心PPI 分別占CPI 的及PPI 的多少()
在美國,勞工部公布的價格指數(shù)數(shù)據(jù)中下列哪些包括在內()
投資組合的總體收益全部來自于市場系統(tǒng)性風險相匹配的市場收益(即來自β的收益)。
國債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬元以上的短期投資者。
基金公司預期市場上漲,且預期有大量資金新進入申購的情況下,基金公司應該用流入的申購資金買入期貨,待贖回需求出現(xiàn)時平倉期貨。
在備兌看漲期權策略中,出售期權時,該時期該股票的所有紅利分配也應該屬于期權的買方。
期貨現(xiàn)貨互轉套利策略仍然可以隨時持有多頭頭寸,但是持有的只能是股票現(xiàn)貨。
下列()是最受市場關注的指標,不僅是評估當前經濟通貨膨脹壓力的最佳手段,也是影響貨幣政策的重要因素。
股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。
短期資本市場條件的變化不會改變投資者的戰(zhàn)略性資產配置的配置比例。