A.正,正
B.正,反
C.反,正
D.反,反
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A.減小
B.加劇
C.不變
D.無明顯規(guī)律
A.內(nèi)在價值等于0的期權(quán)一定是虛值期權(quán)
B.看漲期權(quán)的時間價值會隨著到期日的臨近而加速損耗
C.時間價值損失對買入看跌期權(quán)的投資者有利
D.時間價值損失對賣出看漲期權(quán)的投資者不利
A.3
B.5
C.8
D.11
A.實值期權(quán)
B.平值期權(quán)
C.虛值期權(quán)
D.看漲期權(quán)
A.行權(quán)價為12的看漲期權(quán),其權(quán)利金為2,標(biāo)的資產(chǎn)的價格為13.5
B.行權(quán)價為23的看漲期權(quán),其權(quán)利金為3,標(biāo)的資產(chǎn)的價格為23
C.行權(quán)價為15的看跌期權(quán),其權(quán)利金為2,標(biāo)的資產(chǎn)的價格為14
D.行權(quán)價為7的看跌期權(quán),其權(quán)利金為2,標(biāo)的資產(chǎn)的價格為8
A.0點,36點
B.20點,16點
C.36點,0點
D.16點,20點
A.賣出同一看跌期權(quán)
B.買入同一看跌期權(quán)
C.賣出同一看漲期權(quán)
D.買入同一看漲期權(quán)
A.800
B.500
C.300
D.-300
A.買入看漲期權(quán)
B.賣出看漲期權(quán)
C.賣出看跌期權(quán)
D.備兌開倉
A.買入標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利
B.賣出標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利
C.買入標(biāo)的資產(chǎn)的潛在義務(wù)
D.賣出標(biāo)的資產(chǎn)的潛在義務(wù)
最新試題
下列()是最受市場關(guān)注的指標(biāo),不僅是評估當(dāng)前經(jīng)濟通貨膨脹壓力的最佳手段,也是影響貨幣政策的重要因素。
看漲期權(quán)加上一個債券可被看成是風(fēng)險資產(chǎn)加上一份保單(K),其最終收益與有保護的看跌期權(quán)相同。
中國國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn),失業(yè)人口年齡定義范圍()
由于市場變化,證券投資基金需要重新配置不同資產(chǎn)的投資比例時,股指期貨是最有效的方式。
對于基差交易,需要設(shè)置止損點以控制資金風(fēng)險。
期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略仍然可以隨時持有多頭頭寸,但是持有的只能是股票現(xiàn)貨。
新興市場更有可能獲取超額收益,系統(tǒng)風(fēng)險比成熟市場小,吸引了大量的投資者。
股指期貨對投資組合的β值有非常靈活的調(diào)整能力,滿倉操作的情況下,即使方向判斷不準(zhǔn)確,股指期貨價格向不利的方向變動,投資者也不會面臨被強迫平倉的風(fēng)險。
國債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬元以上的短期投資者。
對于賣出基差而言,在我國當(dāng)期的債券市場上,買入期貨合約操作難度較大。