A.隨著到期日的臨近而增加
B.隨著到期日的臨近而減小
C.不受剩余期限影響
D.隨著到期日的臨近而改變,但變化方向不確定
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A.下降、上升
B.下降、下降
C.上升、下降
D.上升、上升
A.正,正
B.正,反
C.反,正
D.反,反
A.減小
B.加劇
C.不變
D.無(wú)明顯規(guī)律
A.內(nèi)在價(jià)值等于0的期權(quán)一定是虛值期權(quán)
B.看漲期權(quán)的時(shí)間價(jià)值會(huì)隨著到期日的臨近而加速損耗
C.時(shí)間價(jià)值損失對(duì)買(mǎi)入看跌期權(quán)的投資者有利
D.時(shí)間價(jià)值損失對(duì)賣(mài)出看漲期權(quán)的投資者不利
A.3
B.5
C.8
D.11
A.實(shí)值期權(quán)
B.平值期權(quán)
C.虛值期權(quán)
D.看漲期權(quán)
A.行權(quán)價(jià)為12的看漲期權(quán),其權(quán)利金為2,標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格為13.5
B.行權(quán)價(jià)為23的看漲期權(quán),其權(quán)利金為3,標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格為23
C.行權(quán)價(jià)為15的看跌期權(quán),其權(quán)利金為2,標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格為14
D.行權(quán)價(jià)為7的看跌期權(quán),其權(quán)利金為2,標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格為8
A.0點(diǎn),36點(diǎn)
B.20點(diǎn),16點(diǎn)
C.36點(diǎn),0點(diǎn)
D.16點(diǎn),20點(diǎn)
A.賣(mài)出同一看跌期權(quán)
B.買(mǎi)入同一看跌期權(quán)
C.賣(mài)出同一看漲期權(quán)
D.買(mǎi)入同一看漲期權(quán)
A.800
B.500
C.300
D.-300
最新試題
下列()是最受市場(chǎng)關(guān)注的指標(biāo),不僅是評(píng)估當(dāng)前經(jīng)濟(jì)通貨膨脹壓力的最佳手段,也是影響貨幣政策的重要因素。
假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合,并且通過(guò)股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0,則在市場(chǎng)有效條件下投資者只能收獲無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的收益率。
中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),失業(yè)人口年齡定義范圍()
新興市場(chǎng)更有可能獲取超額收益,系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)比成熟市場(chǎng)小,吸引了大量的投資者。
保護(hù)性看跌期權(quán)策略保障組合的價(jià)值固定在某一價(jià)格。
β等于1的證券稱(chēng)為中立型證券,該證券的風(fēng)險(xiǎn)很低,收益接近于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率。
在創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)獲取超額利潤(rùn)較為困難,應(yīng)當(dāng)選擇成熟的大盤(pán)股市場(chǎng)。
對(duì)于賣(mài)出基差而言,在我國(guó)當(dāng)期的債券市場(chǎng)上,買(mǎi)入期貨合約操作難度較大。
股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。
指數(shù)化投資是一種主動(dòng)管理型投資策略,即建立一個(gè)跟蹤基準(zhǔn)指數(shù)業(yè)績(jī)的投資組合,獲取與基準(zhǔn)指數(shù)相一致的收益率和走勢(shì)。