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多項選擇題根據信用評級得到的累計違約率，具有（）特點。

A.同一個等級下，隨著期限的增長，累計違約率通常是非下降的
B.同一個等級下，隨著期限的增長，累計違約率通常是下降的
C.累計違約率存在明顯的周期性
D.同一個期限內，隨著評級的下降，違約率也逐漸上升

1.多項選擇題有同樣到期日的公司的債券、無風險債券和公司債券的信用違約互換（CDS）三者之間的大致關系是（）。

A.持有公司債券相當于持有無風險債券并賣出公司債券的CDS
B.持有公司債券相當于持有無風險債券并買入公司債券的CDS
C.持有公司債券并賣出公司債券的CDS相當于持有無風險債券
D.持有公司債券并買入公司債券的CDS相當于持有無風險債券

2.多項選擇題會引發(fā)信用衍生品償付的事件包括（）。

A.債務人與債權人對債務所涉及的法律文件的修改，包括利息或者本金的減少、利息或者本金的推遲支付等
B.公司按照法律程序進行破產登記，包括無法償還債務、清算人的制定以及債權人的安排等
C.債務違約導致的債務人提前償付債務
D.債務的拒付行為或者延期支付的行為

3.多項選擇題評估結構化產品的風險的技術類似于那些用在固定收益證券組合投資管理的技術，包括（）。

A.久期分析
B.凸性分析
C.現金流分析
D.情景分析

4.多項選擇題投資結構化產品可能面臨的風險有（）。

A.流動性風險
B.匯兌風險
C.利率風險
D.信用風險

5.多項選擇題需要評估和監(jiān)測的結構化產品風險包括（）。

A.市場風險
B.現金流風險
C.流動性風險
D.道德風險

6.多項選擇題在使用Black-Scholes模型為以利率為標的物的結構化產品定價時，影響定價偏差的因素包括（）。

A.利率波動不可以用均值回歸過程描述
B.債券價格的分布與對數正態(tài)分布的差別較大
C.利率分布與對數正態(tài)分布的差別較大
D.債券波動率不是常數

7.多項選擇題在進行債務擔保憑證定價時，會對投資組合的損失概率分布造成影響的因素包括（）。

A.投資組合的違約概率
B.投資組合回收率的期望值
C.投資組合中各公司信用情況的相關性
D.到期日

8.多項選擇題當采用傳統的Black-Scholes模型對可贖回債券中的期權進行定價時，會導致定價偏差的因素包括（）。

A.標的資產價格分布并不完全符合對數正態(tài)分布
B.隨著到期日的臨近，債券價格波動率會逐步減小
C.隨著到期日臨近，債券價格會趨于面值
D.債券交易無法連續(xù)進行

9.多項選擇題結構化產品嵌入了（）就具有了路徑依賴特征。

A.歐式看跌期權空頭
B.亞式看漲期權多頭
C.回溯看漲期權多頭
D.兩值看漲期權空頭

10.多項選擇題某款逆向浮動利率票據的息票率為：15%-LIBOR。這款產品是（）。

A.固定利率債券與利率期權的組合
B.固定利率債券與利率遠期合約的組合
C.固定利率債券與利率互換的組合
D.息票率為7.5%的固定利率債券，以及收取固定利率7.5%、支付浮動利率LIBOR的利率互換合約所構成的組合