多項選擇題結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品嵌入了（）就具有了路徑依賴特征。

A.歐式看跌期權(quán)空頭
B.亞式看漲期權(quán)多頭
C.回溯看漲期權(quán)多頭
D.兩值看漲期權(quán)空頭


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1.多項選擇題某款逆向浮動利率票據(jù)的息票率為：15%-LIBOR。這款產(chǎn)品是（）。

A.固定利率債券與利率期權(quán)的組合
B.固定利率債券與利率遠(yuǎn)期合約的組合
C.固定利率債券與利率互換的組合
D.息票率為7.5%的固定利率債券，以及收取固定利率7.5%、支付浮動利率LIBOR的利率互換合約所構(gòu)成的組合

2.多項選擇題股指聯(lián)結(jié)票據(jù)的收益增強(qiáng)結(jié)構(gòu)的實現(xiàn)方法包括嵌入（）。

A.牛熊結(jié)構(gòu)
B.逆向可轉(zhuǎn)換結(jié)構(gòu)
C.期權(quán)空頭結(jié)構(gòu)
D.看跌期權(quán)多頭結(jié)構(gòu)

3.多項選擇題可贖回債券和可售回債券的主要區(qū)別包括（）。

A.內(nèi)嵌期權(quán)的持有人不同
B.債券票面息率高低不同
C.債券久期和凸性特征不同
D.期權(quán)的類型不同

4.多項選擇題雙貨幣票據(jù)可以拆分成（）。

A.利率期貨
B.可轉(zhuǎn)換債券
C.固定利率的債券
D.貨幣互換協(xié)議

5.多項選擇題指數(shù)貨幣期權(quán)票據(jù)（ICON）中可能包括（）的特征。

A．互換
B．期貨
C．期權(quán)
D．遠(yuǎn)期

7.多項選擇題利率互換的估值，需要準(zhǔn)備的條件包括（）。

A.估值的日期
B.估值日的收益率曲線
C.重置利率的歷史數(shù)據(jù)
D.估值日的遠(yuǎn)期利率

8.多項選擇題利率互換的合理用途包括（）。

A.對沖匯率風(fēng)險
B.降低融資成本
C.對沖利率風(fēng)險
D.構(gòu)造產(chǎn)品組合

9.多項選擇題標(biāo)準(zhǔn)型利率互換的估值方式包括（）。

A.拆分成相反方向的1份固定利率債券和1份浮動利率債券的組合進(jìn)行估值
B.拆分成相反方向的2份固定利率債券和1份浮動利率債券的組合進(jìn)行估值
C.拆分成一系列遠(yuǎn)期利率協(xié)議的組合進(jìn)行估值
D.拆分成相反方向的1份固定利率債券和2份浮動利率債券的組合進(jìn)行估值