單項(xiàng)選擇題假設(shè)證券A過去12個(gè)月的實(shí)際收益率為1.01%，1.02%，1.03%，1.04%，1.05%，1.06%，1.06%，1.05%，1.04%，1.03%，1.02%，1.01%，那么估計(jì)期望月收益率為（）。

A.1.030%
B.1.035%
C.1.040%
D.1.045%


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1.單項(xiàng)選擇題理查德·羅爾對(duì)資本資產(chǎn)定價(jià)模型提出批評(píng)的原因是（）。

A.計(jì)算量太大，無法滿足實(shí)際市場(chǎng)，在時(shí)間上有近乎苛刻的要求
B.實(shí)際應(yīng)用中計(jì)算不夠精確，不能滿足實(shí)際市場(chǎng)需要
C.模型永遠(yuǎn)無法用經(jīng)驗(yàn)事實(shí)來檢驗(yàn)
D.模型是建立在若于假設(shè)條件基礎(chǔ)上的，與實(shí)際市場(chǎng)存在較大差距

3.單項(xiàng)選擇題任何一項(xiàng)投資的結(jié)果都可用收益率來衡量，通常收益率的計(jì)算公式為（）。

A.收益率=（收入—支出）/收入×100
B.收益率=（收入—支出）/支出×100
C.收益率=（收入—支出）/支出×100%
D.收益率=（收入—支出）/收入×100%

6.單項(xiàng)選擇題傾向于選擇指數(shù)化型證券組合的投資者（）。

A.認(rèn)為市場(chǎng)屬于弱式有效市場(chǎng)
B.認(rèn)為市場(chǎng)屬于強(qiáng)式有效市場(chǎng)
C.認(rèn)為市場(chǎng)屬于半強(qiáng)式有效市場(chǎng)
D.認(rèn)為市場(chǎng)屬于無效市場(chǎng)

7.單項(xiàng)選擇題證券組合中不同類型證券之間的投資進(jìn)行分配時(shí)，廣泛應(yīng)用的模型是（）。

A.馬柯威茨模型
B.夏普因素模型
C.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖模型
D.套利定價(jià)理論

8.單項(xiàng)選擇題證券組合中普通股之間的投資進(jìn)行分配時(shí)，廣泛應(yīng)用的模型是（）。

A.馬柯威茨模型
B.夏普因素模型
C.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖模型
D.套利定價(jià)理論

9.單項(xiàng)選擇題避稅型證券組合通常投資于（），可以免交聯(lián)邦稅，也常常免交州稅和地方稅。

A.共同基金
B.對(duì)沖基金
C.市政債券
D.國債

10.單項(xiàng)選擇題馬柯威茨在1952年發(fā)表的《證券組合選擇》論文中提出（）。

A.資本資產(chǎn)定價(jià)模型
B.單期投資問題
C.單因素模型
D.多因素模型

最新試題

當(dāng)市場(chǎng)處于牛市時(shí)，應(yīng)選擇β系數(shù)較小的股票。（）

題型：判斷題

可行域滿足一個(gè)共同的特點(diǎn)：右邊界必然向外凸或呈線性，即不會(huì)出現(xiàn)凹陷。（）

題型：判斷題

評(píng)價(jià)組合業(yè)績既要考慮組合收益的高低，也要考慮組合所承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的大小。（）

題型：判斷題

評(píng)價(jià)組合業(yè)績時(shí)，基于不同市場(chǎng)指數(shù)所得到的評(píng)估結(jié)果不同，也不具有可比性。（）

題型：判斷題

詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)以及夏普指數(shù)均以資本資產(chǎn)定價(jià)模型為基礎(chǔ)。（）

題型：判斷題

每個(gè)投資者的無差異曲線形成密布整個(gè)平面且可以相交的曲線簇。（）

題型：判斷題

特雷諾指數(shù)就是證券組合所獲得的高于市場(chǎng)的那部分風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，風(fēng)險(xiǎn)由β系數(shù)測(cè)定。（）

題型：判斷題

共同偏好規(guī)則不能區(qū)分的是這樣的兩種證券組合A和B：，且E（rB）>E（rA）。（）

題型：判斷題

與特雷諾指數(shù)和詹森指數(shù)不同，夏普指數(shù)的計(jì)算使用標(biāo)準(zhǔn)差而不是β。（）

題型：判斷題

從經(jīng)濟(jì)學(xué)的角度講，套利是指人們利用不同資產(chǎn)在不同市場(chǎng)間定價(jià)不一致，通過資金的轉(zhuǎn)移而實(shí)現(xiàn)無風(fēng)險(xiǎn)收益的行為。（）

題型：判斷題