單項選擇題由證券A和證券B建立的證券組合一定位于（）。

A.連接A和B的直線或某一條彎曲的曲線上并介于A、B之間
B.A和B的結(jié)合線的延長線上
C.連接A和B的直線或某一條彎曲的曲線上
D.連接A和B的直線或任一條彎曲的曲線上


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1.單項選擇題證券間的聯(lián)動關(guān)系由相關(guān)系數(shù)ρ來衡量，ρ的取值總是介于-1和1之間，ρ的值為正表明（）。

A.兩種證券間存在完全同向的聯(lián)動關(guān)系
B.兩種證券間存在完全反向的聯(lián)動關(guān)系
C.兩種證券的收益有反向變動傾向
D.兩種證券的收益有同向變動傾向

2.單項選擇題不自足且厭惡風(fēng)險的投資者的偏好無差異曲線的特征是（）。

A.無差異曲線向左上方傾斜
B.收益增加的速度快于風(fēng)險增加的速度
C.無差異曲線可能相交
D.無差異曲線位置與該曲線上的組合給投資者帶來的滿意程度無關(guān)

3.單項選擇題證券的α系數(shù)大于零，表明（）。

A.證券當(dāng)前的市場價格偏低
B.證券當(dāng)前的市場價格偏高
C.市場對證券的收益率的預(yù)期低于均衡的預(yù)期收益率
D.證券的收益率超過市場平均收益率

4.單項選擇題衡量證券組合每單位系統(tǒng)風(fēng)險所獲得的風(fēng)險補償指標是（）。

A.β系數(shù)
B.詹森指數(shù)
C.夏普指數(shù)
D.特雷諾指數(shù)

5.單項選擇題當(dāng)（）時，市場時機選擇者將選擇高p值的證券組合。

A.預(yù)期市場行情上升
B.預(yù)期市場行情下跌
C.市場組合的實際預(yù)期收益率等于無風(fēng)險利率
D.市場組合的實際預(yù)期收益率小于無風(fēng)險利率

6.單項選擇題與市場組合相比，夏普指數(shù)高表明（）。

A.該組合位于市場線上方，該管理者比市場經(jīng)營得好
B.該組合位于市場線下方，該管理者比市場經(jīng)營得好
C.該組合位于市場線上方，該管理者比市場經(jīng)營得差
D.該組合位于市場線下方，該管理者比市場經(jīng)營得差

7.單項選擇題特雷諾指數(shù)是（）。

A.連接證券組合與無風(fēng)險資產(chǎn)的直線的斜率
B.連接證券組合與無風(fēng)險證券的直線的斜率
C.證券組合所獲得的高于市場的那部分風(fēng)險溢價
D.連接證券組合與最優(yōu)風(fēng)險證券組合的直線的斜率

8.單項選擇題夏普指數(shù)是（）。

A.連接證券組合與無風(fēng)險資產(chǎn)的直線的斜率
B.連接證券組合與無風(fēng)險證券的直線的斜率
C.證券組合所獲得的高于市場的那部分風(fēng)險溢價
D.連接證券組合與最優(yōu)風(fēng)險證券組合的直線的斜率

9.單項選擇題（）是指證券組合所獲得的高于市場的那部分風(fēng)險溢價。

A.詹森指數(shù)
B.貝塔指數(shù)
C.夏普指數(shù)
D.特雷諾指數(shù)

10.單項選擇題在（）下，證券組合管理者一般模擬某一種主要的市場指數(shù)進行投資。

A.無效市場
B.弱式有效市場
C.半強式有效市場
D.強式有效市場