A.貨幣互換
B.信用違約互換(CDS)
C.利率互換
D.股權互換
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A.單只股票期權
B.貨幣期權
C.股票組合期權
D.股票指數(shù)期權
A.歐式期權
B.美式期權
C.修正的美式期權
D.大西洋期權
A.選擇權的性質
B.合約所規(guī)定的履約時間的不同
C.金融期權基礎資產性質的不同
D.協(xié)定價格與基礎資產市場價格的關系
A.按名義金額計算的互換交易
B.按實際金額計算的互換交易
C.遠期利率協(xié)議
D.金融期貨合約
A.T+0
B.T+2
C.T+3
D.T+7
A.20%
B.25.5%
C.31.7%
D.38%
A.期貨價格與現(xiàn)貨價格的走勢基本一致并逐漸趨同,所以今天的期貨價格可能就是未來的現(xiàn)貨價格
B.世界各地的套期保值者和現(xiàn)貨經(jīng)營者,利用期貨價格和傳播的市場信息來制定各自的經(jīng)營決策,這樣,期貨價格成為世界各地現(xiàn)貨成交價的基礎
C.期貨價格克服了分散、局部的市場價格在時司上和空間上的局限性,具有公開性、連續(xù)性、預期生的特點
D.理論上說,期貨價格要反映現(xiàn)貨的持有成本,若現(xiàn)貨價格保持不變,則期貨價格就不會與之存在差異
A.信用風險
B.流動性風險
C.法律風險
D.基差風險
A.套期保值功能
B.價格發(fā)現(xiàn)功能
C.投機功能
D.套利功能
A.1982年,美國堪薩斯期貨交易所(KCBT)首先推出價值線指數(shù)期貨
B.股價指數(shù)期貨的交易單位等于基礎指數(shù)的數(shù)值與交易所規(guī)定的每點價值之乘積
C.股價指數(shù)足以實物結算方式來結束交易的
D.股票價格指數(shù)期貨是為適應人們控制股市風險,尤其是系統(tǒng)性風險的需要而產生的
最新試題
期貨的基差套利策略存在風險。
不同的可交割債券在國債期貨的有效期期間其轉換因子可能不同。
期權合約的特點包括()。
期貨交易雙方不需要交納保證金。
運用期權進行的風險規(guī)避,把不利風險轉移出去而把有利風險留給自己。
大多數(shù)期貨合約以期貨轉現(xiàn)貨結清頭寸。
期貨投機者承擔了套期保值者力圖回避和轉移的風險,使套期保值成為可能。
()風險是催生現(xiàn)代衍生金融工具的高速發(fā)展重要利率。
期貨的基差套利策略是風險套利策略。
與遠期合約一樣,期權合約通常也是一種非標準化合約。