A．任選期權(quán)
B．百慕大期權(quán)
C．障礙期權(quán)
D．平均期權(quán)

A．政府短、中、長(zhǎng)期債券
B．歐洲美元債券
C．大面額可轉(zhuǎn)讓存單
D．金融債券

A．單只股票期權(quán)
B．股票組合期權(quán)
C．股價(jià)指數(shù)期權(quán)
D．百慕大期權(quán)

A．金融期權(quán)與金融期貨都是人們常用的套期保值工具，它們的作用與效果基本是相同的
B．人們利用金融期貨進(jìn)行套期保值，在避免價(jià)格不利變動(dòng)造成的損失的同時(shí)，也必須放棄若價(jià)格有利變動(dòng)可能獲得的利益
C．通過金融期權(quán)交易，既可避免價(jià)格不利變動(dòng)造成的損失，又可在相當(dāng)程度上保住價(jià)格有利變動(dòng)而帶來的利益，因而金融期權(quán)比金融期貨更為有利
D．在現(xiàn)實(shí)的交易活動(dòng)中，人們往往將金融期權(quán)與金融期貨結(jié)合起來，通過一定的組合或搭配來實(shí)現(xiàn)某一特定目標(biāo)

A．倫敦銀行間同業(yè)拆放利率(Libor)
B．香港銀行間同業(yè)拆放利率(Hibor)
C．歐洲美元定期存款單利率
D．聯(lián)邦基金利率

A．持有現(xiàn)貨空頭，買入期貨合約
B．持有現(xiàn)貨空頭，賣出期貨合約
C．持有現(xiàn)貨多頭，賣出期貨合約
D．持有現(xiàn)貨多頭，買入期貨合約

A．單只股票期貨
B．債券期貨
C．主要參考利率期貨
D．股票組合的期貨

A．選擇權(quán)的性質(zhì)
B．合約所規(guī)定的履約時(shí)間的不同
C．基礎(chǔ)資產(chǎn)性質(zhì)
D．基礎(chǔ)資產(chǎn)的來源

A．具有較高的杠桿性
B．由于信用保護(hù)的買方并不需要真正持有作為參考的信用工具，因此特定信用工具可能同時(shí)在多起交易中被當(dāng)做CDS的參考，有可能極大地放大風(fēng)險(xiǎn)敞口總額，在發(fā)生危機(jī)時(shí)，市場(chǎng)往往恐慌性高估涉險(xiǎn)金額
C．信用違約互換過快的增長(zhǎng)速度
D．由于場(chǎng)外市場(chǎng)缺乏充分的信息披露和監(jiān)管，交易者并不清楚自己的交易對(duì)手卷入了多少此類交易，因此，在危機(jī)期間，每起信用事件的發(fā)生都會(huì)引起市場(chǎng)參與者的相互猜疑，擔(dān)心自己的交易對(duì)手因此倒下從而使自己的敞口頭寸失去著落

A．結(jié)算所是期貨交易的專門清算機(jī)構(gòu)，通常附屬于交易所，但又以獨(dú)立的公司形式組建
B．由于逐日盯市制度以1個(gè)交易曰為最長(zhǎng)的結(jié)算周期，對(duì)所有賬戶的交易頭寸按不同到期日分別計(jì)算，并要求所有的交易盈虧都能及時(shí)結(jié)算，從而能及時(shí)調(diào)整保證金賬戶，控Nr1i場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
C．以每種期貨合約在交易日收盤前規(guī)定時(shí)間內(nèi)的平均成交價(jià)作為當(dāng)日結(jié)算價(jià)
D．結(jié)算所實(shí)行無負(fù)債的每日結(jié)算制度，又稱逐日盯市制度