A.2%
B.5%
C.8%
D.15%
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A.夏普比率是用某一時(shí)期內(nèi)投資組合平均超額收益除以這個(gè)時(shí)期收益的標(biāo)準(zhǔn)差
B.夏普比率中基金收益率和無風(fēng)險(xiǎn)收益率應(yīng)用平均值的原因，是在測(cè)度期間內(nèi)兩者都是在不斷變化的
C.夏普比率是針對(duì)總波動(dòng)性權(quán)衡后的回報(bào)率，即單位總風(fēng)險(xiǎn)下的超額回報(bào)率
D.夏普比率數(shù)值越小，代表單位風(fēng)險(xiǎn)超額回報(bào)率越高，基金業(yè)績(jī)?cè)胶?/p>
A.絕對(duì)收益率
B.WACC模型
C.超額收益率
D.CAPM模型
A.特雷諾指數(shù)
B.詹森指數(shù)
C.夏普指數(shù)
D.資產(chǎn)定價(jià)模型
最新試題
一只基金近兩年的收益率分別為6％和9％，那么該基金的幾何年平均收益率應(yīng)為（）。
下列關(guān)于基金業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)說法正確的是（）。
以下關(guān)于基金業(yè)績(jī)計(jì)算說法錯(cuò)誤的是（）。
下面關(guān)于夏普比率的說法正確的是（）。
一只基金近4年的累計(jì)收益率為20％，那么該基金的幾何年平均收益率為（）。
下列關(guān)于基金業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)說法錯(cuò)誤的是（）。
對(duì)于股票型基金，業(yè)內(nèi)比較常用的業(yè)績(jī)歸因方法是Brinson方法，下列哪個(gè)因素不屬于Brinson業(yè)績(jī)歸因方法（）。
基金管理者調(diào)整各項(xiàng)資產(chǎn)權(quán)重引起的收益變化的業(yè)績(jī)應(yīng)歸因于（）因素。
某投資組合平均收益率為14%，收益率標(biāo)準(zhǔn)差為21%，貝塔值為1.15，若無風(fēng)險(xiǎn)利率為6%，則該投資組合的夏普比率為（）。
特雷諾比率來源于CAPM理論，表示的是單位（）下的超額收益率。