A.歐式期權
B.美式期權
C.修正的美式期權
D.大西洋期權
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.選擇權的性質
B.合約所規(guī)定的履約時間的不同
C.金融期權基礎資產性質的不同
D.協定價格與基礎資產市場價格的關系
A.綜合期權
B.復合期權
C.疊加期權
D.嵌入式期權
A.多于
B.少于
C.等于
D.不是
A.套期保值
B.改變交易者資產或負債的風險結構
C.價格發(fā)現
D.套利
A.貨幣互換
B.信用違約互換(CDS)
C.利率互換
D.股權互換
A.按名義金額計算的互換交易
B.按實際金額計算的互換交易
C.遠期利率協議
D.金融期貨合約
A.主動套利
B.被動套利
C.正套利
D.反套利
A.T+1
B.T+2
C.T+3
D.T+7
A.T+0
B.T+2
C.T+3
D.T+7
A.120
B.140
C.160
D.180
最新試題
在沒有違約風險的情況下,貨幣互換可以被分解成兩份相同幣種,頭寸相反的債券。
布雷頓森林體系的瓦解直接促使了信用衍生工具大規(guī)模產生。
互換通過比較優(yōu)勢進行套利需滿足的其中一個條件為互換兩方對于對方的資產或負債均有需求。
金融互換是表內業(yè)務,幾乎沒有政府監(jiān)管。
就產生的時間而言,場外市場的產生要晚于場內市場。
期權買方在未來買賣的標的資產是特定的。
如果不允許賣空,則無法用無套利均衡定價法對投資性標的資產的遠期和期貨價格進行定價。
大多數期貨合約以期貨轉現貨結清頭寸。
運用期權進行的風險規(guī)避,把不利風險轉移出去而把有利風險留給自己。
場內市場與場外市場的區(qū)別包括()