關(guān)于下圖中所顯示的證券A與證券B，以下描述正確的有（）。
A.該圖是證券A、B完全正相關(guān)下的組合線
B.E（rp）=XE（rA.+（1-x［A］）E（rB）
C.σp=｜XAσA+（1-XA）（σB｜
D.σp與E（r9）之間是線性關(guān)系
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A.最小方差證券組合為40%×A+60%×B
B.最小方差證券組合為36%×A+64%×B
C.最小方差證券組合的方差為0.0576
D.最小方差證券組合的方差為0
A.-1
B.-0.5
C.0.5
D.1
A.期望收益率為30%
B.期望收益率為35%
C.估計(jì)期望方差為1.33%
D.估計(jì)期望方差為2.67%
A.債券
B.股票
C.風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)
D.不動(dòng)產(chǎn)
A.威廉·夏普
B.約翰·林特耐
C.簡(jiǎn)·摩辛
D.馬柯威茨
A.馬柯威茨的均值方差模型
B.單因素模型
C.資本資產(chǎn)定價(jià)模型
D.套利定價(jià)理論
A.個(gè)別證券選擇
B.證券投資分析
C.投資時(shí)機(jī)選擇
D.多元化
A.風(fēng)險(xiǎn)
B.收益
C.證券投資的資金數(shù)量
D.投資的證券品種
A.確定投資目標(biāo)
B.確定投資規(guī)模
C.確定投資對(duì)象
D.應(yīng)采取的投資策略和措施等
A.達(dá)到在一定預(yù)期收益的前提下投資風(fēng)險(xiǎn)最小的目標(biāo)
B.達(dá)到在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下投資收益最大化的目標(biāo)
C.避免投資過(guò)程的隨意性
D.采用適當(dāng)?shù)姆椒ㄟx擇多種證券作為投資對(duì)象
最新試題
所謂現(xiàn)金流量匹配，就是通過(guò)債券的組合管理，使得每一期從債券獲得的現(xiàn)金流入大于或等于該時(shí)期約定的現(xiàn)金支出量。（）
久期表示按照現(xiàn)值計(jì)算投資者能夠收回投資債券本金的年限，也就是債券期限的加權(quán)平均數(shù)，其權(quán)數(shù)是每年的債券債息或本金的現(xiàn)值占當(dāng)前市價(jià)的比重。（）
一個(gè)證券組合的特雷諾指數(shù)是連接證券組合與無(wú)風(fēng)險(xiǎn)證券的直線的斜率，當(dāng)這一斜率大于證券市場(chǎng)線的斜率時(shí)，組合的績(jī)效不如市場(chǎng)績(jī)效。（）
評(píng)價(jià)組合業(yè)績(jī)應(yīng)本著"既要考慮組合收益的高低，也要考慮組合所承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的大小"的基本原則。（）
從事基金評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)的評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)對(duì)基金、基金管理人評(píng)級(jí)的更新間隔超過(guò)3個(gè)月，對(duì)其評(píng)獎(jiǎng)的評(píng)獎(jiǎng)期間超過(guò)12個(gè)月。（）
一個(gè)高的夏普指數(shù)表明該管理者比市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)得好，而一個(gè)低的夏普指數(shù)表明經(jīng)營(yíng)得比市場(chǎng)差。（）
當(dāng)市場(chǎng)處于牛市時(shí)，應(yīng)選擇β系數(shù)較小的股票。（）
評(píng)價(jià)組合業(yè)績(jī)既要考慮組合收益的高低，也要考慮組合所承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的大小。（）
與特雷諾指數(shù)和詹森指數(shù)不同，夏普指數(shù)的計(jì)算使用標(biāo)準(zhǔn)差而不是β。（）
特雷諾指數(shù)就是證券組合所獲得的高于市場(chǎng)的那部分風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，風(fēng)險(xiǎn)由β系數(shù)測(cè)定。（）