單項選擇題（）是由公司本身或投資者對公司的認同程度引起的異常現(xiàn)象。

A.事件異常
B.日歷異常
C.公司異常
D.會計異常


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2.單項選擇題（）假設(shè)認為，當前的股票價格已經(jīng)充分反映了全部歷史價格信息和交易信息。

A.強勢有效市場
B.有效市場
C.半強勢有效市場
D.弱勢有效市場

3.單項選擇題（）對有效市場假設(shè)理論的闡述最為系統(tǒng)。

A.尤金·法瑪
B.瑪澤
C.馬柯威茨
D.詹森

4.單項選擇題APT模型的假設(shè)中，（）是對收益形成機制的量化描述。

A.投資者是追求收益的，同時也是厭惡風(fēng)險的
B.所有證券的收益都受到一個共同因素的影響
C.投資者的投資為復(fù)合投資期
D.投資者能夠發(fā)現(xiàn)市場上是否存在套利機會，并利用該機會進行套利

5.單項選擇題APT模型的假設(shè)中，（）是對投資者偏好的規(guī)范。

A.投資者是追求收益的，同時也是厭惡風(fēng)險的
B.所有證券的收益都受到一個共同因素的影響
C.投資者的投資為復(fù)合投資期
D.投資者能夠發(fā)現(xiàn)市場上是否存在套利機會，并利用該機會進行套利

6.單項選擇題套利是指人們利用同一資產(chǎn)在不同市場間定價不一致，通過資金的轉(zhuǎn)移而實現(xiàn)（）的行為。

A.低額收益
B.高額收益
C.有風(fēng)險收益
D.無風(fēng)險收益

7.單項選擇題β系數(shù)與收益水平的關(guān)系是（）。

A.正相關(guān)
B.負相關(guān)
C.線性
D.凸性

9.單項選擇題（）反映證券或組合的收益水平對市場平均收益水平變化的敏感性。

A.證券組合的期望收益率
B.β系數(shù)
C.證券間的相關(guān)系數(shù)
D.證券各自的權(quán)重

10.單項選擇題風(fēng)險溢價與承擔(dān)的風(fēng)險大小成（）。

A.正比
B.反比
C.不相關(guān)
D.線性