A.β系數(shù)是衡量證券承擔(dān)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)水平的指數(shù)
B.β系數(shù)的絕對(duì)值越小表明證券承擔(dān)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)越大
C.β系數(shù)的絕對(duì)值越大表明證券承擔(dān)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)越大
D.β系數(shù)反映了證券或組合的收益水平對(duì)市場(chǎng)平均收益水平變化的敏感性
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A.證券的選擇
B.風(fēng)險(xiǎn)控制
C.投資組合績(jī)效評(píng)價(jià)
D.收益的預(yù)期
A.T是有效組合中唯一一個(gè)不含無(wú)風(fēng)險(xiǎn)證券而僅由風(fēng)險(xiǎn)證券構(gòu)成的組合
B.有效邊界上任意證券組合均可視為無(wú)風(fēng)險(xiǎn)證券與T的再組合
C.切點(diǎn)證券組合T完全由市場(chǎng)確定
D.切點(diǎn)證券組合T與投資者的偏好有關(guān)
A.所有投資者擁有完全相同的有效邊界
B.投資者對(duì)依據(jù)自己風(fēng)險(xiǎn)偏好所選擇的最優(yōu)證券組合P進(jìn)行投資，其風(fēng)險(xiǎn)投資部分均可視為對(duì)T的投資
C.當(dāng)市場(chǎng)處于均衡狀態(tài)時(shí)，最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)證券組合T就等于市場(chǎng)組合
D.所有投資者擁有同一個(gè)證券組合可行域和有效邊界
A.現(xiàn)有證券組合可行域較之原有風(fēng)險(xiǎn)證券組合可行域縮小
B.現(xiàn)有證券組合可行域較之原有風(fēng)險(xiǎn)證券組合可行域擴(kuò)大
C.具有直線(xiàn)邊界
D.邊界曲度更大
A.投資者都依據(jù)期望收益率評(píng)價(jià)證券組合的收益水平
B.投資者依據(jù)方差（或標(biāo)準(zhǔn)差）評(píng)價(jià)證券組合的風(fēng)險(xiǎn)水平
C.投資者對(duì)證券的收益、風(fēng)險(xiǎn)及證券間的關(guān)聯(lián)性具有完全相同的預(yù)期
D.資本市場(chǎng)沒(méi)有摩擦
A.垂直線(xiàn)
B.水平線(xiàn)
C.向右上方傾斜
D.向左上方傾斜
A.中庸者
B.保守者
C.激進(jìn)者
D.理性者
A.無(wú)差異曲線(xiàn)向左上方傾斜
B.無(wú)差異曲線(xiàn)向右上方傾斜
C.無(wú)差異曲線(xiàn)的位置越高，其上的投資組合帶來(lái)的滿(mǎn)意程度就越高
D.無(wú)差異曲線(xiàn)之間互不相交
A.直線(xiàn)
B.折線(xiàn)
C.曲線(xiàn)
D.圓圈
A.E（rp）與χA
B.σP與χA
C.E（rp）與σp
D.Eσp）與γp
最新試題
投資者力圖避免"后悔"心理主要表現(xiàn)在（）。
有效市場(chǎng)假設(shè)理論認(rèn)為，證券在任一時(shí)點(diǎn)的價(jià)格均對(duì)所有相關(guān)信息作出了反應(yīng)。（）
APT揭示了（）。
保守型投資者的無(wú)差異曲線(xiàn)比較陡峭。（）
資本資產(chǎn)定價(jià)模型在資源配置方面的應(yīng)用有（）。
行為金融理論認(rèn)為，所有人包括專(zhuān)家在內(nèi)都會(huì)受制于心理偏差的影響，因此機(jī)構(gòu)投資者包括基金經(jīng)理也可能變得非理性。（）
在資本資產(chǎn)定價(jià)模型假設(shè)下，當(dāng)市場(chǎng)達(dá)到均衡時(shí)，所有有效組合都可視為無(wú)風(fēng)險(xiǎn)證券與市場(chǎng)組合的再組合。（）
套利不需要成本，沒(méi)有因素風(fēng)險(xiǎn)，卻具有正的收益率。（）
在不允許賣(mài)空的情況下，如果只考慮投資于兩種證券，組合線(xiàn)上的組合均是可行的。（）
套利組合是指滿(mǎn)足下述（）條件的證券組合。