有效市場假設(shè)理論認(rèn)為，證券在任一時點的價格均對所有相關(guān)信息作出了反應(yīng)。（）

道·瓊斯公用事業(yè)指數(shù)是模擬某種專業(yè)化的指數(shù)。（）

套利組合是指滿足下述（）條件的證券組合。

在不允許賣空的情況下，如果只考慮投資于兩種證券，組合線上的組合均是可行的。（）

盈余意外效應(yīng)是指實際盈余小于預(yù)期盈余的股票在宣布盈余后價格仍會上漲。（）

實際收益率與期望收益率會有偏差，期望收益率是使平均偏差達到最小的點估計值。（）

公司異常表現(xiàn)為（）。

套利定價模型表明（）。

下列選項有可能導(dǎo)致事件異常的是（）。

有效的證券選擇有利于風(fēng)險的分散，因此資產(chǎn)組合管理有其存在的價值。（）