A.市場處于牛市時(shí)，投資者會(huì)選擇β系數(shù)較大的股票
B.市場處于牛市時(shí)，投資者會(huì)選擇β系數(shù)較小的股票
C.市場處于熊市時(shí)，投資者會(huì)選擇β系數(shù)較大的股票
D.市場處于熊市時(shí)，投資者會(huì)選擇β系數(shù)較小的股票
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你可能感興趣的試題
A.證券或證券組合對(duì)市場組合方差的貢獻(xiàn)率
B.證券或證券組合對(duì)市場組合協(xié)方差的貢獻(xiàn)率
C.證券或組合的收益水平對(duì)市場平均收益水平變化的敏感性
D.證券承擔(dān)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)水平
A.β系數(shù)是衡量證券承擔(dān)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)水平的指數(shù)
B.β系數(shù)的絕對(duì)值越小表明證券承擔(dān)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)越大
C.β系數(shù)的絕對(duì)值越大表明證券承擔(dān)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)越大
D.β系數(shù)反映了證券或組合的收益水平對(duì)市場平均收益水平變化的敏感性
A.證券的選擇
B.風(fēng)險(xiǎn)控制
C.投資組合績效評(píng)價(jià)
D.收益的預(yù)期
A.T是有效組合中唯一一個(gè)不含無風(fēng)險(xiǎn)證券而僅由風(fēng)險(xiǎn)證券構(gòu)成的組合
B.有效邊界上任意證券組合均可視為無風(fēng)險(xiǎn)證券與T的再組合
C.切點(diǎn)證券組合T完全由市場確定
D.切點(diǎn)證券組合T與投資者的偏好有關(guān)
A.所有投資者擁有完全相同的有效邊界
B.投資者對(duì)依據(jù)自己風(fēng)險(xiǎn)偏好所選擇的最優(yōu)證券組合P進(jìn)行投資，其風(fēng)險(xiǎn)投資部分均可視為對(duì)T的投資
C.當(dāng)市場處于均衡狀態(tài)時(shí)，最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)證券組合T就等于市場組合
D.所有投資者擁有同一個(gè)證券組合可行域和有效邊界
A.現(xiàn)有證券組合可行域較之原有風(fēng)險(xiǎn)證券組合可行域縮小
B.現(xiàn)有證券組合可行域較之原有風(fēng)險(xiǎn)證券組合可行域擴(kuò)大
C.具有直線邊界
D.邊界曲度更大
A.投資者都依據(jù)期望收益率評(píng)價(jià)證券組合的收益水平
B.投資者依據(jù)方差（或標(biāo)準(zhǔn)差）評(píng)價(jià)證券組合的風(fēng)險(xiǎn)水平
C.投資者對(duì)證券的收益、風(fēng)險(xiǎn)及證券間的關(guān)聯(lián)性具有完全相同的預(yù)期
D.資本市場沒有摩擦
A.垂直線
B.水平線
C.向右上方傾斜
D.向左上方傾斜
A.中庸者
B.保守者
C.激進(jìn)者
D.理性者
A.無差異曲線向左上方傾斜
B.無差異曲線向右上方傾斜
C.無差異曲線的位置越高，其上的投資組合帶來的滿意程度就越高
D.無差異曲線之間互不相交
最新試題
保守型投資者的無差異曲線比較陡峭。（）
行為金融模型有（）。
在不允許賣空的情況下，如果只考慮投資于兩種證券，組合線上的組合均是可行的。（）
資本資產(chǎn)定價(jià)模型在資源配置方面的應(yīng)用有（）。
套利不需要成本，沒有因素風(fēng)險(xiǎn)，卻具有正的收益率。（）
無差異曲線是自右向左彎曲的曲線。（）
β系數(shù)可以反映（）。
法瑪有關(guān)有效市場形式的描述中將信息分為（）。
道·瓊斯公用事業(yè)指數(shù)是模擬某種專業(yè)化的指數(shù)。（）
實(shí)際收益率與期望收益率會(huì)有偏差，期望收益率是使平均偏差達(dá)到最小的點(diǎn)估計(jì)值。（）