A.大于
B.小于
C.等于
D.不確定
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A.久期
B.波動(dòng)性
C.凸性
D.凹性
普通意義上的債券，近似凸性值的計(jì)算公式為（）。
A.A
B.B
C.C
D.D
A.相對(duì)變動(dòng)額
B.絕對(duì)變動(dòng)額
C.敏感度
D.彈性
A.圍繞原值波動(dòng)
B.變小
C.不變
D.變大
A.買賣差價(jià)
B.到期期限
C.一年中付息的次數(shù)
D.發(fā)行主體的質(zhì)量
A.售出
B.變現(xiàn)
C.上市
D.付息
A.經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)
B.利率風(fēng)險(xiǎn)
C.再投資風(fēng)險(xiǎn)
D.贖回風(fēng)險(xiǎn)
A.等于
B.小于
C.大于
D.沒有直接的關(guān)系
A.相互替代
B.不能相互替代
C.在一定條件下可以替代
D.互換
A.維持不變
B.下降
C.上升
D.兩者沒有明顯關(guān)系
最新試題
市場(chǎng)間利差互換的操作思路有（）。
資產(chǎn)管理人在構(gòu)造指數(shù)化組合時(shí)面臨的困難包括（）。
消極的債券組合管理通常是把市場(chǎng)價(jià)格看作均衡交易價(jià)格。（）
不同債券品種在（）等方面的差別，決定了債券互換的可行性和潛在獲利可能。
指數(shù)化投資策略以市場(chǎng)充分有效的假設(shè)為基礎(chǔ)。（）
指數(shù)化策略和免疫策略區(qū)別在于處理利率暴露風(fēng)險(xiǎn)的方式不同。（）
多重負(fù)債下的組合免疫策略要求達(dá)到的條件有（）。
當(dāng)收益率變動(dòng)時(shí)，用修正期限來計(jì)算的債券價(jià)格變動(dòng)與實(shí)際價(jià)格變動(dòng)總是存在誤差。（）
規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)是指在市場(chǎng)收益率非平行變動(dòng)時(shí)，組合所蘊(yùn)含的再投資風(fēng)險(xiǎn)。（）
當(dāng)投資者認(rèn)為市場(chǎng)有效性較低，而自身對(duì)未來現(xiàn)金流沒有特殊需求時(shí)，可采取免疫和現(xiàn)金流匹配策略。（）