單項選擇題消極的債券組合管理者只關(guān)注債券組合的（）。
A.收益率
B.波動性
C.風(fēng)險控制
D.資產(chǎn)配置
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1.單項選擇題陡峭的收益率曲線預(yù)示長短期債券之間（）。
A.收益差額沒有關(guān)系
B.收益差額是遞減的
C.收益差額是遞增的
D.收益差額連續(xù)波動
2.單項選擇題兩極策略將組合中債券的到期期限（）。
A.向左平移
B.向右平移
C.集中于波峰和波谷
D.集中于兩極
3.單項選擇題（）是使投資組合中債券的到期期限集中于收益曲線的一點。
A.兩極策略
B.子彈式策略
C.梯式策略
D.以上三種均可
4.單項選擇題與替代互換相比，市場間利差互換的風(fēng)險要（）一些。
A.更小
B.更大
C.平穩(wěn)
D.復(fù)雜
5.單項選擇題投資期分析法把債券互換各個方面的回報率分解為（）個組成成分。
A.2
B.3
C.4
D.5
6.單項選擇題由于大多數(shù)債券價格與收益率存在凸性，當(dāng)收益率降低時，估算的價格上升幅度（）實際的價格上升幅度。
A.小于
B.大于
C.小于等于
D.大于等于
7.單項選擇題一般而言，只有在存在（）的收益級差和（）的過渡期時，債券投資者才會進(jìn)行互換操作。
A.較高，較短
B.較低，較長
C.較高，較長
D.較低，較短
8.單項選擇題當(dāng)收益率越低時，估算價格的上升幅度（）實際價格的上升幅度。
A.大于
B.小于
C.等于
D.不確定
9.單項選擇題由于債券的（），債券的價格隨著利率的變化而變化的關(guān)系接近于一條凸函數(shù)曲線。
A.久期
B.波動性
C.凸性
D.凹性
10.單項選擇題
普通意義上的債券，近似凸性值的計算公式為（）。
A.A
B.B
C.C
D.D
最新試題
為最大限度地避免市場利率變化的影響，債券組合應(yīng)首先滿足的條件有（）。
題型：多項選擇題
指數(shù)化投資策略以市場充分有效的假設(shè)為基礎(chǔ)。（）
題型：判斷題
市場間利差互換的操作思路有（）。
題型：多項選擇題
債券指數(shù)化投資的動機(jī)包括（）。
題型：多項選擇題
當(dāng)且僅當(dāng)（）時，債券投資組合才能夠免于市場利率波動的風(fēng)險。
題型：多項選擇題
提前贖回條款不影響風(fēng)險溢價。（）
題型：判斷題
跟蹤誤差有可能來自于（）。
題型：多項選擇題
市場間利差互換與替代互換的區(qū)別是所涉及的債券不同。（）
題型：判斷題
若外幣相對于本幣升值，債券投資帶來的現(xiàn)金流不能兌換到更多的本幣，從而不利于債券投資者提高其收益率。（）
題型：判斷題
收益率曲線非平行移動分為（）。
題型：多項選擇題