A.債券組合的久期與負債的久期相等
B.組合內各種債券的久期分布必須比負債的久期分布更廣
C.債券組合的現金流現值必須與負債的現值相等
D.投資組合的現金流量終值與未來負債的終值相等

A.債券投資組合的久期等于負債的久期
B.債券投資組合的到期日等于負債的到期日
C.投資組合的現金流量現值與未來負債的現值相等
D.投資組合的現金流量終值與未來負債的終值相等

A.收益率曲線是水平狀態(tài)
B.收益率的任何變動都使收益率曲線平行移動
C.利率在所有期限點上都不變
D.利率在所有期限點上以相同的基點上升或下降

A.建立指數化組合的交易成本
B.指數化組合的組成與指數組成的差別
C.建立指數機構所用的價格與指數債券的實際交易價格的偏差
D.指數構造中所包含的債券數量的多少

A.與該指數相配比并不意味著資產管理人能夠滿足投資者的收益率需求目標
B.構造投資組合時的執(zhí)行價格可能高于指數發(fā)布者所采用的債券價格
C.大量的不可流通或流動性較低的投資對象使市場指數可能無法復制
D.如果指數構造機構高估了再投資利率，則指數化組合的業(yè)績將明顯低于指數的業(yè)績

A.指數化策略不可以保證投資組合業(yè)績與某種債券指數相同
B.指數的業(yè)績并不一定代表投資者的目標業(yè)績
C.與指數相配比也并不意味著資產管理人能夠滿足投資人的收益率需求目標
D.指數構造過程中跟蹤誤差往往比較大

A.經驗證據表明積極型的債券投資組合的業(yè)績并不好
B.與積極型的債券組合管理相比，指數化組合管理所收取的管理費用更低
C.有助于基金發(fā)起人增強對基金經理的控制力
D.債券指數化投資組合表現一定優(yōu)于積極型的債券投資組合

A.指數化策略
B.免疫策略
C.股票策略
D.債券策略

A.指數化策略
B.免疫策略
C.股票策略
D.債券策略