不定項選擇資本資產(chǎn)定價模型的主要假設(shè)有（）。

A．投資者都依據(jù)期望收益率評價證券組合的收益水平
B．投資者依據(jù)方差(或標(biāo)準(zhǔn)差)評價證券組合的風(fēng)險水平
C．投資者對證券的收益、風(fēng)險及證券間的關(guān)聯(lián)性具有完全相同的預(yù)期
D．資本市場沒有摩擦


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1.不定項選擇半強式有效市場假設(shè)認(rèn)為，公開信息除包括歷史價格信息外，還包括（）。

A．公司的公開信息
B．競爭對手的公開信息
C．經(jīng)濟(jì)方面的公開信息
D．行業(yè)的公開信息

2.不定項選擇會計異常體現(xiàn)在（）。

A．小公司效應(yīng)
B．盈余意外效應(yīng)
C．市凈率效應(yīng)
D．市盈率效應(yīng)

3.不定項選擇力圖避免“后悔”心理主要表現(xiàn)在（）。

A．委托他人代為投資
B．“隨大流”投資
C．追漲殺跌投資
D．依賴技術(shù)分析

4.不定項選擇行為金融理論認(rèn)為，投資者由于受（）的限制，將不可能立即對全部公開信息做出反應(yīng)。

A．信息處理能力
B．信息不完全
C．時間不足
D．心理偏差

5.不定項選擇根據(jù)模擬指數(shù)的不同，指數(shù)化型證券組合可以分為（）。

A．模擬大盤指數(shù)
B．模擬內(nèi)涵廣大的市場指數(shù)
C．模擬某種專業(yè)化的指數(shù)
D．模擬行業(yè)指數(shù)

6.不定項選擇對所確定的金融資產(chǎn)類型中個別證券或證券組合的具體特征進(jìn)行考察分析的目的是（）。

A．明確這些證券的價格形成機(jī)制
B．明確影響證券價格波動的諸因素及其作用機(jī)制
C．發(fā)現(xiàn)那些價格偏離其價值的證券
D．對投資組合進(jìn)行業(yè)績評估

7.不定項選擇證券組合管理的目標(biāo)包括（）。

A．預(yù)定收益的前提下使投資風(fēng)險最小
B．控制風(fēng)險的前提下使投資收益最大化
C．收益風(fēng)險都最大
D．收益風(fēng)險都最小

8.不定項選擇基金投資組合管理的基本步驟有（）。

A．確定證券投資政策
B．進(jìn)行證券投資分析
C．修正投資組合
D．構(gòu)建證券投資組合

9.不定項選擇市場異常現(xiàn)象可以分為（）。

A．日歷異常
B．事件異常
C．公司異常
D．會計異常

10.不定項選擇關(guān)于資本市場線的有效邊界上的切點證券組合T的特征有（）。

A．T是有效組合中唯一一個不含無風(fēng)險證券而僅由風(fēng)險證券構(gòu)成的組合
B．有效邊界上任意證券組合均可視為無風(fēng)險證券與T的再組合
C．切點證券組合T完全由市場確定
D．切點證券組合T與投資者的偏好有關(guān)