不定項(xiàng)選擇影響風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)的因素是（）。

A．發(fā)行人種類
B．稅收負(fù)擔(dān)
C．債券的預(yù)期流動(dòng)性
D．到期期限


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1.不定項(xiàng)選擇影響債券收益率的因素包括（）。

A．息票利率
B．基礎(chǔ)利率
C．發(fā)行人類型
D．發(fā)行人的信用度

2.不定項(xiàng)選擇投資組合內(nèi)部收益率的計(jì)算需要滿足的假定有（）。

A．基礎(chǔ)利率不能隨時(shí)問(wèn)不斷波動(dòng)
B．現(xiàn)金流能夠按計(jì)算出的內(nèi)部收益率進(jìn)行再投資
C．投資人持有該債券投資組合直至組合中期限最短的債券到期
D．投資人持有該債券投資組合直至組合中期限最長(zhǎng)的債券到期

4.單項(xiàng)選擇題當(dāng)作為基準(zhǔn)的債券數(shù)目較大時(shí)，（）比較適用，但要求采用大量的歷史數(shù)據(jù)。

A．分層抽樣法
B．優(yōu)化法
C．方差最小化法
D．相關(guān)系數(shù)最大法

5.單項(xiàng)選擇題指數(shù)化的方法中（）適合于證券數(shù)目較小的情況。

A．分層抽樣法
B．優(yōu)化法
C．方差最小化法
D．相關(guān)系數(shù)最大法

6.單項(xiàng)選擇題子彈組合是否能夠優(yōu)于兩極組合將取決于收益率曲線的（）。

A．弧度
B．斜率
C．凸性
D．高度

7.單項(xiàng)選擇題相比于替代互換，市場(chǎng)間利差互換的風(fēng)險(xiǎn)要（）一些。

A．更小
B．更大
C．平穩(wěn)
D．復(fù)雜