A．分層抽樣法
B．優(yōu)化法
C．方差最小化法
D．成本最小化法

A．經(jīng)驗證據(jù)表明積極型的債券投資組合的業(yè)績并不好
B．與積極型的債券組合管理相比，指數(shù)化組合管理所收取的管理費用更低
C．有助于基金發(fā)起人增強對基金經(jīng)理的控制力
D．債券指數(shù)化投資組合表現(xiàn)一定優(yōu)于積極型的債券投資組合

A．替代互換
B．市場問利差互換
C．稅差激發(fā)互換
D．可分離可轉(zhuǎn)換

A．比流通性一般的債券在收益率上折讓的幅度小
B．在收益率上往往有一定折讓
C．折讓的幅度反映了債券流通性的價值
D．折讓的大小和凸性有關(guān)

A．附息債券的麥考萊久期和修正的麥考萊久期小于其到期期限
B．對于零息券而言，麥考萊久期與到期期限相同
C．對于普通債券而言，當(dāng)其他因素不變時，票面利率越低，麥考萊久期及修正的麥考萊久期就越大
D．假設(shè)其他因素不變，久期越大，債券的價格波動性就越大

A．期限較長的債券和息票率較高的再投資風(fēng)險相對較大
B．在利率水平變化時，長期債券價格的變化幅度小于短期債券的變化幅度
C．在利率水平變化時，長期債券價格的變化幅度大于短期債券的變化幅度
D．運營收入變化越大，經(jīng)營風(fēng)險就越大

A．利率風(fēng)險
B．再投資風(fēng)險
C．流動性風(fēng)險
D．經(jīng)營風(fēng)險

A．息票利率、再投資利率和未來到期收益率是債券收益率的構(gòu)成因素
B．風(fēng)險溢價反映了投資者投資于非國債債券時面臨的額外風(fēng)險
C．債券流動性越大，投資者要求的收益率越低
D．到期期限與風(fēng)險溢價無關(guān)

A．長、中、短期債券被分割在不同的市場上
B．長、中、短期債券各自有獨立的市場均衡狀態(tài)
C．長期借貸活動決定短期債券的利率
D．利率期限結(jié)構(gòu)和債券收益率曲線是由不同市場的供求關(guān)系決定的

A．發(fā)行人種類
B．稅收負(fù)擔(dān)
C．債券的預(yù)期流動性
D．到期期限