A.牛市套利對于可儲存的商品并且是在相同的作物年度最有效
B.如果在反向市場上,近期價格要高于遠(yuǎn)期價格,牛市套利是買入近期合約同時賣出遠(yuǎn)期合約
C.在正向市場上,牛市套利的損失相對有限而獲利的潛力巨大
D.在反向市場上,近期價格要高于遠(yuǎn)期價格,牛市套利是買入近期合約同時賣出遠(yuǎn)期合約
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A.大豆
B.小麥
C.銅
D.糖
A.牛市套利
B.熊市套利
C.跨市套利
D.蝶式套利
A.如果套利者希望以一個理想的價差成交,可以選擇使用套利限價指令
B.套利限價指令是指當(dāng)價格達(dá)到指定價位時,指令將以指定的或更優(yōu)的價差來成交
C.限價指令可以保證交易能夠以指定的甚至更好的價位來成交
D.在使用限價指令進(jìn)行套利時,必須注明的是買入、賣出期貨合約的種類和月份
A.套利指令通常不需要標(biāo)明買賣各個期貨合約的具體價格,只要標(biāo)注兩個合約價差即可
B.套利交易都能享受傭金、保證金方面的優(yōu)惠待遇
C.套利者可以選擇市價指令或限價指令,如果要撤銷前一筆套利交易的指令,則可以使用取消指令
D.如果套利者希望盡快成交,則可以選擇使用市價指令
A.期貨價差是指期貨市場上兩個不同月份或不同品種期貨合約之間的價格差
B.在價差交易中,交易者只關(guān)注相關(guān)期貨合約之間的價差大小
C.在價差交易中,交易者要同時在相關(guān)合約上進(jìn)行方向相同的交易
D.計算建倉時的價差,應(yīng)用價格較高的一"邊"減去價格較低的一“邊”
A.承擔(dān)了價格變動的風(fēng)險
B.提高了期貨交易的活躍程度
C.保證了套期保值的順利實現(xiàn)
D.促進(jìn)交易的流暢化和價格的合理化
A.套利行為有助于期貨價格與現(xiàn)貨價格、不同期貨合約價格之間的合理價差關(guān)系的形成
B.套利行為有助于交易者的正常進(jìn)出和套期保值操作的順利實現(xiàn)
C.套利行為有助于市場流動性的提高
D.套利行為起到了市場潤滑劑和減震劑的作用
A.跨期套利
B.跨品種套利
C.跨市套利
D.套期圖利
A.投資額應(yīng)限定在全部資本的1/2至2/3以內(nèi)為宜
B.根據(jù)資金量不同,投資者在單個品種上最大交易資金應(yīng)控制在總資本的10%~20%以內(nèi)
C.在單個市場中的最大總虧損金額宜限制在總資本的20%以內(nèi)
D.在任何一個市場群中所投入的保證金總額宜限制在總資本的20%~30%以內(nèi)
A.投資組合的設(shè)計
B.在各個市場上應(yīng)分配多少資金
C.止損點的設(shè)計
D.收益與風(fēng)險比的權(quán)衡,以及選擇保守穩(wěn)健的交易方式還是積極大膽的方式
最新試題
蝶式套利的特點是()。
在價差套利中,計算價差應(yīng)用建倉時,用價格較高的一“邊”減去價格較低的一“邊”。()
某交易者賣出7月豆粕期貨合約的同時買入9月豆粕期貨合約,價格分別為3400元/噸和3500元/噸,持有一段時間后,價差擴(kuò)大的情形是()。
價差交易包括()。
期貨投機(jī)與套期保值的區(qū)別在于()。
按交易頭寸方向區(qū)分,投機(jī)者可分為()。
投機(jī)可減緩價格波動,因此市場上的投機(jī)越多越好。()
期貨投機(jī)與套期保值的區(qū)別在于()。
不適合進(jìn)行牛市套利的商品是()。
根據(jù)套利者對不同合約月份中近月合約與遠(yuǎn)月合約買賣方向的不同,跨期套利可以分為()。