A.圖標(biāo)分析法
B.經(jīng)濟(jì)周期分析法
C.季節(jié)性分析法
D.相同期間供求分析法
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A.運(yùn)輸費(fèi)用
B.交割品級(jí)的差異
C.交易單位與匯率波動(dòng)
D.保證金和傭金成本
A.買(mǎi)入大豆期貨合約,同時(shí)賣(mài)出豆油和豆粕期貨合約
B.賣(mài)出大豆期貨合約,同時(shí)買(mǎi)入豆油和豆粕期貨合約
C.增加豆粕和豆油供給量
D.減少豆粕和豆油供給量
A.價(jià)差變?yōu)?0美分/蒲式耳
B.價(jià)差縮小了20美分/蒲式耳
C.價(jià)差變?yōu)?80美分/蒲式耳
D.價(jià)差擴(kuò)大了20美分/蒲式耳
A.正向市場(chǎng)時(shí),近月與遠(yuǎn)月合約價(jià)差擴(kuò)大
B.正向市場(chǎng)時(shí),近月與遠(yuǎn)月合約價(jià)差縮小
C.反向市場(chǎng)時(shí),近月與遠(yuǎn)月合約價(jià)差擴(kuò)大
D.反向市場(chǎng)時(shí),近月與遠(yuǎn)月合約價(jià)差縮小
A.遠(yuǎn)月合約價(jià)格高于近月合約價(jià)格,價(jià)差由10元變?yōu)?0元
B.遠(yuǎn)月合約價(jià)格低于近月合約價(jià)格,價(jià)差由10元變?yōu)?0元
C.遠(yuǎn)月合約價(jià)格高于近月合約價(jià)格,價(jià)差由10元變?yōu)?元
D.遠(yuǎn)月合約價(jià)格低于近月合約價(jià)格,價(jià)差由10元變?yōu)?元
A.在進(jìn)行熊市套利時(shí)需要注意,當(dāng)近期合約的價(jià)格相當(dāng)?shù)蜁r(shí),是進(jìn)行熊市套利的難得獲利時(shí)機(jī)
B.如果在反向市場(chǎng)上,近期價(jià)格要高于遠(yuǎn)期價(jià)格,熊市套利是賣(mài)出近期合約同時(shí)買(mǎi)入遠(yuǎn)期合約
C.在反向市場(chǎng)中,熊市套利可以歸入賣(mài)出套利這一類(lèi)中,只有在價(jià)差縮小時(shí)才能夠盈利
D.當(dāng)市場(chǎng)出現(xiàn)供給過(guò)剩,需求相對(duì)不足時(shí),一般來(lái)說(shuō),較近月份的合約價(jià)格下降幅度往往要大于較遠(yuǎn)期合約價(jià)格的下降幅度,在這種情況下,熊市套利可行
A.牛市套利對(duì)于可儲(chǔ)存的商品并且是在相同的作物年度最有效
B.如果在反向市場(chǎng)上,近期價(jià)格要高于遠(yuǎn)期價(jià)格,牛市套利是買(mǎi)入近期合約同時(shí)賣(mài)出遠(yuǎn)期合約
C.在正向市場(chǎng)上,牛市套利的損失相對(duì)有限而獲利的潛力巨大
D.在反向市場(chǎng)上,近期價(jià)格要高于遠(yuǎn)期價(jià)格,牛市套利是買(mǎi)入近期合約同時(shí)賣(mài)出遠(yuǎn)期合約
A.大豆
B.小麥
C.銅
D.糖
A.牛市套利
B.熊市套利
C.跨市套利
D.蝶式套利
A.如果套利者希望以一個(gè)理想的價(jià)差成交,可以選擇使用套利限價(jià)指令
B.套利限價(jià)指令是指當(dāng)價(jià)格達(dá)到指定價(jià)位時(shí),指令將以指定的或更優(yōu)的價(jià)差來(lái)成交
C.限價(jià)指令可以保證交易能夠以指定的甚至更好的價(jià)位來(lái)成交
D.在使用限價(jià)指令進(jìn)行套利時(shí),必須注明的是買(mǎi)入、賣(mài)出期貨合約的種類(lèi)和月份
最新試題
期貨價(jià)差套利的作用包括()。
關(guān)于期貨投機(jī)與套期保值交易,描述正確的是()。
按每筆交易持倉(cāng)時(shí)間區(qū)分,投機(jī)者可分為()。
利用期貨市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)之間的價(jià)差進(jìn)行的套利行為,稱(chēng)為跨期套利。()
跨市套利在操作中應(yīng)特別注意的事項(xiàng)有()。
大豆提油套利的做法是()。
套利者可選用的指令有()。
某交易者賣(mài)出期貨交易所5月白糖期貨合約,同時(shí)賣(mài)出B期貨交易所8月白糖期貨合約。以期在有利時(shí)機(jī)同時(shí)將這些期貨合約對(duì)沖平倉(cāng)獲利,這種交易方式屬于跨市套利。()
期貨投機(jī)與套期保值的區(qū)別在于()。
下面屬于熊市套利做法的是()。