多項選擇題進(jìn)行蝶式套利的條件是（）。

A.必須是同種商品跨交割月份的套利
B.必須由兩個方向相反的跨期套利組成，一個賣出套利和一個買入套利
C.居中月份合約的數(shù)量必須等于兩旁月份合約之和
D.必須同時下達(dá)買空／賣空／買空三個指令，并同時對沖


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1.多項選擇題牛市套利能夠獲利的情況有（）。

A.正向市場時近月與遠(yuǎn)月合約價差擴(kuò)大
B.正向市場時近月與遠(yuǎn)月合約價差縮小
C.反向市場時近月與遠(yuǎn)月合約價差擴(kuò)大
D.反向市場時近月與遠(yuǎn)月合約價差縮小

3.多項選擇題一般情況下，在正向市場情況下，對商品期貨而言，下面說法正確的是（）。

A.當(dāng)行情上漲時，近期合約漲幅大于遠(yuǎn)期合約
B.當(dāng)行情上漲時，近期合約漲幅小于遠(yuǎn)期合約
C.當(dāng)行情下跌時，近期合約跌幅大于遠(yuǎn)期合約
D.當(dāng)行情下跌時，近期合約跌幅小于遠(yuǎn)期合約

4.多項選擇題在使用金字塔買入策略時，投資者欲增倉需遵序（）原則。

A.現(xiàn)有頭寸已經(jīng)獲利
B.現(xiàn)有頭寸已經(jīng)虧損
C.持倉的增加應(yīng)漸次遞減
D.持倉的增加應(yīng)漸次遞增

5.多項選擇題在選擇入市時機(jī)時，要做到（）。

A.采取基本分析法研究市場是處于牛市還是熊市
B.采取技術(shù)分析法分析市場趨勢和持續(xù)時間
C.權(quán)衡風(fēng)險和獲利前景
D.決定入市的具體時間

6.多項選擇題以下關(guān)于期貨市場中投機(jī)者類型的描述，正確的是（）。

A.按交易頭寸區(qū)分，可分為大投機(jī)商和中小投機(jī)商
B.按交易量大小區(qū)分，可分為多頭投機(jī)者和空頭投機(jī)者
C.按持有頭寸方向來劃分，可分為多頭投機(jī)者和空頭投機(jī)者
D.按持倉時間區(qū)分，可分為長線交易者、短線交易者、當(dāng)日交易者和搶帽子者

7.多項選擇題期貨投機(jī)與套期保值的區(qū)別在于（）。

A.期貨投機(jī)交易只在期貨市場操作，套期保值交易在現(xiàn)貨和期貨兩個市場同時操作
B.期貨投機(jī)交易以獲取較大利潤為目的，套期保值交易以利用期貨市場規(guī)避現(xiàn)貨市場風(fēng)險為目的
C.期貨投機(jī)交易以獲得價差收益為目的，套期保值交易以達(dá)到期貨與現(xiàn)貨市場的盈利與虧損基本平衡為目的
D.期貨投機(jī)交易是價格波動風(fēng)險的承擔(dān)者，套期保值交易是價格風(fēng)險的轉(zhuǎn)移者

8.多項選擇題程序化交易系統(tǒng)的設(shè)計步驟有（）。

A.交易策略的提出
B.交易策略的程序化
C.程序化交易系統(tǒng)的檢驗
D.程序化交易系統(tǒng)的優(yōu)化

9.多項選擇題相對來說，套利交易的風(fēng)險小，但還應(yīng)特別注意（）方面的風(fēng)險因素。

A.現(xiàn)貨交割月的情況
B.市場供求狀況的急劇變化
C.其他破壞正常價格關(guān)系的情況
D.套利交易保證金的降低

10.多項選擇題期貨套利交易者在實際操作過程中應(yīng)該注意（）。

A.套利必須堅持同時進(jìn)出
B.下單報價時明確指出價格差，不要用鎖單來保護(hù)已虧損的單盤交易
C.不要在陌生的市場做套利交易
D.不能因為低風(fēng)險和低額保證金而做超額套利，應(yīng)注意套利的傭金支出