A.套利必須堅(jiān)持同時(shí)進(jìn)出
B.下單報(bào)價(jià)時(shí)明確指出價(jià)格差,不要用鎖單來(lái)保護(hù)已虧損的單盤(pán)交易
C.不要在陌生的市場(chǎng)做套利交易
D.不能因?yàn)榈惋L(fēng)險(xiǎn)和低額保證金而做超額套利,應(yīng)注意套利的傭金支出
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A.銅期貨和鋁期貨
B.小麥期貨和大豆期貨
C.小麥期貨和棉花期貨
D.大豆期貨、豆油期貨和豆粕期貨
A.圖標(biāo)分析法
B.經(jīng)濟(jì)周期分析法
C.季節(jié)性分析法
D.相同期間供求分析法
A.運(yùn)輸費(fèi)用
B.交割品級(jí)的差異
C.交易單位與匯率波動(dòng)
D.保證金和傭金成本
A.買(mǎi)入大豆期貨合約,同時(shí)賣(mài)出豆油和豆粕期貨合約
B.賣(mài)出大豆期貨合約,同時(shí)買(mǎi)入豆油和豆粕期貨合約
C.增加豆粕和豆油供給量
D.減少豆粕和豆油供給量
A.價(jià)差變?yōu)?0美分/蒲式耳
B.價(jià)差縮小了20美分/蒲式耳
C.價(jià)差變?yōu)?80美分/蒲式耳
D.價(jià)差擴(kuò)大了20美分/蒲式耳
A.正向市場(chǎng)時(shí),近月與遠(yuǎn)月合約價(jià)差擴(kuò)大
B.正向市場(chǎng)時(shí),近月與遠(yuǎn)月合約價(jià)差縮小
C.反向市場(chǎng)時(shí),近月與遠(yuǎn)月合約價(jià)差擴(kuò)大
D.反向市場(chǎng)時(shí),近月與遠(yuǎn)月合約價(jià)差縮小
A.遠(yuǎn)月合約價(jià)格高于近月合約價(jià)格,價(jià)差由10元變?yōu)?0元
B.遠(yuǎn)月合約價(jià)格低于近月合約價(jià)格,價(jià)差由10元變?yōu)?0元
C.遠(yuǎn)月合約價(jià)格高于近月合約價(jià)格,價(jià)差由10元變?yōu)?元
D.遠(yuǎn)月合約價(jià)格低于近月合約價(jià)格,價(jià)差由10元變?yōu)?元
A.在進(jìn)行熊市套利時(shí)需要注意,當(dāng)近期合約的價(jià)格相當(dāng)?shù)蜁r(shí),是進(jìn)行熊市套利的難得獲利時(shí)機(jī)
B.如果在反向市場(chǎng)上,近期價(jià)格要高于遠(yuǎn)期價(jià)格,熊市套利是賣(mài)出近期合約同時(shí)買(mǎi)入遠(yuǎn)期合約
C.在反向市場(chǎng)中,熊市套利可以歸入賣(mài)出套利這一類中,只有在價(jià)差縮小時(shí)才能夠盈利
D.當(dāng)市場(chǎng)出現(xiàn)供給過(guò)剩,需求相對(duì)不足時(shí),一般來(lái)說(shuō),較近月份的合約價(jià)格下降幅度往往要大于較遠(yuǎn)期合約價(jià)格的下降幅度,在這種情況下,熊市套利可行
A.牛市套利對(duì)于可儲(chǔ)存的商品并且是在相同的作物年度最有效
B.如果在反向市場(chǎng)上,近期價(jià)格要高于遠(yuǎn)期價(jià)格,牛市套利是買(mǎi)入近期合約同時(shí)賣(mài)出遠(yuǎn)期合約
C.在正向市場(chǎng)上,牛市套利的損失相對(duì)有限而獲利的潛力巨大
D.在反向市場(chǎng)上,近期價(jià)格要高于遠(yuǎn)期價(jià)格,牛市套利是買(mǎi)入近期合約同時(shí)賣(mài)出遠(yuǎn)期合約
A.大豆
B.小麥
C.銅
D.糖
最新試題
利用期貨市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)之間的價(jià)差進(jìn)行的套利行為,稱為跨期套利。()
按交易頭寸方向區(qū)分,投機(jī)者可分為()。
采用金字塔式買(mǎi)入賣(mài)出方法時(shí),增倉(cāng)應(yīng)遵循以下()原則。
不適合進(jìn)行牛市套利的商品是()。
某交易者賣(mài)出期貨交易所5月白糖期貨合約,同時(shí)賣(mài)出B期貨交易所8月白糖期貨合約。以期在有利時(shí)機(jī)同時(shí)將這些期貨合約對(duì)沖平倉(cāng)獲利,這種交易方式屬于跨市套利。()
某交易者賣(mài)出7月豆粕期貨合約的同時(shí)買(mǎi)入9月豆粕期貨合約,價(jià)格分別為3400元/噸和3500元/噸,持有一段時(shí)間后,價(jià)差擴(kuò)大的情形是()。
期貨投機(jī)的原則有()。
下列關(guān)于平倉(cāng)的說(shuō)法,正確的有()。
如果交易者預(yù)期近期與遠(yuǎn)期兩個(gè)相關(guān)期貨合約的價(jià)差將縮小,則應(yīng)該采取的交易策略是()。
以下構(gòu)成跨期套利的有()。