A.看漲期權(quán)（Call）
B.看跌期權(quán)（Put）
C.歐式期權(quán)
D.美式期權(quán)
E.平價(jià)期權(quán)

A.調(diào)整投資組合風(fēng)險(xiǎn)和收益的分布
B.衍生工具在資產(chǎn)組合調(diào)整中的應(yīng)用
C.對投資組合現(xiàn)金流入和流出進(jìn)行套期保值
D.利用衍生工具控制系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
E.金融衍生工具對風(fēng)險(xiǎn)的控制能力有限

A.順勢交易，投資者的開倉方向應(yīng)與趨勢方向保持一致
B.設(shè)置止損價(jià)
C.資金管理
D.防范連帶風(fēng)險(xiǎn)
E.套期保值

A.兩個(gè)證券之間值的絕對值越大，組合的風(fēng)險(xiǎn)分散能力越差
B.兩個(gè)證券之間值為-1時(shí)，組合的風(fēng)險(xiǎn)分散能力越大
C.兩個(gè)證券之間值為1時(shí)，組合的風(fēng)險(xiǎn)分散能力越大
D.兩個(gè)證券之間值為0時(shí)，組合的風(fēng)險(xiǎn)分散能力越大
E.兩個(gè)證券之間值為0時(shí)，兩證券之間不存在線性相關(guān)性

A.15%
B.20%
C.15元
D.25元
E.30元

A.4.02%
B.5.35%
C.890元
D.1020元
E.1089元

A.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)只對單個(gè)證券有影響，是單個(gè)證券的特有風(fēng)險(xiǎn)
B.非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)只對單個(gè)證券有影響，是單個(gè)證券的特有風(fēng)險(xiǎn)
C.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)對所有證券的影響差不多是相同的
D.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)可以通過證券分散化來消除
E.非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)可以通過證券分散化來消除

A.在同期限債券中，其利率風(fēng)險(xiǎn)最大
B.可以折價(jià)，平價(jià)或溢價(jià)發(fā)行
C.投資收益全部源于資本利得
D.可以計(jì)算到期收益率
E.該債券的再投資風(fēng)險(xiǎn)最大

A.均值-方差模型
B.資本-資產(chǎn)定價(jià)模型
C.套利定價(jià)模型
D.因素模型
E.均衡模型

A.套利一般可分為三類：跨期套利、跨市套利和跨商品套利
B.跨期套利是套利交易中最普遍的一種，是利用同一商品但不同交割月份之間正常價(jià)格差距出現(xiàn)異常變化時(shí)進(jìn)行對沖而獲利的，又可分為牛市套利和熊市套利兩種形式
C.跨市套利是在不同交易所之間的套利交易行為。當(dāng)同一期貨商品合約在兩個(gè)或更多的交易所進(jìn)行交易時(shí)，由于區(qū)域間的地理差別，各商品合約間存在一定的價(jià)差關(guān)系
D.在牛市套利時(shí)，交易所買入近期交割月份的合約，同時(shí)賣出遠(yuǎn)期交割月份的合約，希望近期合約價(jià)格上漲幅度大于遠(yuǎn)期合約價(jià)格的上漲幅度
E.日經(jīng)225指數(shù)期貨同時(shí)在新加坡國際金融交易所（SIMEX）、大阪證券交易所（OSE.和芝加哥商業(yè)交易所（CME.進(jìn)行交易，由于標(biāo)的指數(shù)是相同的，因此各個(gè)期貨合約的價(jià)格變動趨勢也相同，但由于各種因素的影響，同一指數(shù)期貨合約之間的價(jià)格會保持在一個(gè)合理的價(jià)差水平。如果比價(jià)關(guān)系出現(xiàn)暫時(shí)的反常，就存在進(jìn)行套利交易獲利的可能。