多項選擇題在馬柯維茨的資產組合理論以及Sharp的資本-資產定價模型中,通常用β值和標準差來衡量風險。β衡量了單個資產收益率的波動相對于市場組合收益率波動的情況,而標準差只衡量了單個資產收益率的波動。下列關于這兩種指標的區(qū)別,說法正確的是()。

A.β值衡量系統(tǒng)風險,標準差衡量非系統(tǒng)風險
B.β值衡量非系統(tǒng)風險,標準差衡量系統(tǒng)風險
C.β值衡量系統(tǒng)風險,標準差衡量整體風險
D.β值僅反映市場風險,標準差還反映特有風險
E.β值衡量市場風險,標準差衡量非市場風險


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2.多項選擇題下列關于資產配置重要性的說法,正確的是()。

A.資產配置綜合了不同類別資產的主要特性,在此基礎上形成投資組合,相對每一個組成部分,該投資組合都具有更好的風險-收益特征
B.資產配置不斷進行認知和平衡的權衡過程,其中在投資者的時間跨度、資本保值目標和預期的收益來源等方面的權衡尤其重要
C.資產配置需要設定最小化和最大化的限制因素,以確保選擇足夠多的資產類別而不是將投資資金過分集中于某類資產
D.資產配置有利于實現多種類別資產和特定投資品種的分散投資,從而將投資組合的期望風險特征和投資者自身的風險承受能力相匹配
E.資產配置不需要設定最小化和最大化的限制因素,以確保選擇足夠多的資產類別而不是將投資資金過分集中于某類資產

3.多項選擇題看漲期權的交易過程中對期權的買賣雙方有不同的損失和收益,下列關于看漲期權買賣雙方損失與收益的說法,正確的是()。

A.看漲期權的買方收益是無限的
B.看漲期權的買方損失是無限的
C.看漲期權的賣方收益是無限的
D.看漲期權的賣方損失是無限的
E.看漲期權的買方收益就是賣方的損失

4.多項選擇題根據期權的執(zhí)行價格劃分可將期權分為()。

A.價內期權(in-the-money)
B.價外期權(out-of-the-money)
C.平價期權(at-the-money)
D.看漲期權(Call)
E.看跌期權(Put)

5.多項選擇題期權中兩種最重要的形式是歐式期權與美式期權。下列關于歐式期權和美式期權比較的說法,錯誤的是()。

A.美式期權是指期權合約的買方,可以在期權合約的有效期內的任何一個交易日行權
B.歐式期權是指期權合約的買方,可以在期權合約的有效期內的任何一個交易日行權
C.歐式期權是指期權合約買方在合約到期日才能決定其是否執(zhí)行權利
D.歐式期權比美式期權更靈活,賦予買方更多的選擇
E.美式期權的期權費相對較高

6.多項選擇題根據期權的定義,按照期權的執(zhí)行時間進行劃分,期權可以分為()。

A.看漲期權(Call)
B.看跌期權(Put)
C.歐式期權
D.美式期權
E.平價期權

7.多項選擇題下列關于金融衍生產品在投資管理中作用的說法,正確的是()。

A.調整投資組合風險和收益的分布
B.衍生工具在資產組合調整中的應用
C.對投資組合現金流入和流出進行套期保值
D.利用衍生工具控制系統(tǒng)風險和非系統(tǒng)風險
E.金融衍生工具對風險的控制能力有限

8.多項選擇題期貨投資控制風險的策略包括()。

A.順勢交易,投資者的開倉方向應與趨勢方向保持一致
B.設置止損價
C.資金管理
D.防范連帶風險
E.套期保值

9.多項選擇題下列關于證券的風險分散能力,說法正確的是()。

A.兩個證券之間值的絕對值越大,組合的風險分散能力越差
B.兩個證券之間值為-1時,組合的風險分散能力越大
C.兩個證券之間值為1時,組合的風險分散能力越大
D.兩個證券之間值為0時,組合的風險分散能力越大
E.兩個證券之間值為0時,兩證券之間不存在線性相關性