A.垂直價差套利策略
B.備兌開倉
C.蝶式期權策略
D.賣出開倉策略
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A.牛市價差期權策略
B.買入認購期權
C.賣出認購期權
D.賣出認沽期權
A.風險有限,盈利有限
B.風險有限,盈利無限
C.風險無限,盈利有限
D.風險無限,盈利無限
A.必須持有標的股票
B.不必持有標的股票
C.持有股票即可
D.未作具體規(guī)定
A.買入認購期權
B.賣出開倉(賣出認購期權)
C.賣出認沽期權
D.備兌開倉
A.無限
B.有限
C.行權價格
D.無法確定
A.無限
B.有限
C.行權價格
D.無法確定
A.賣出開倉
B.備兌開倉
C.保護性策略
D.抵補性策略
A.保護性策略
B.備兌開倉策略
C.雙限策略
D.買入認沽期權策略
A.保護性策略
B.備兌開倉策略
C.雙限策略
D.買入認購期權策略
A.損失有限,盈利有限
B.損失有限,盈利無限
C.損失無限,盈利有限
D.損失無限,盈利無限
最新試題
合約單位調(diào)整時采取四舍五入的方式取整數(shù)股數(shù),余數(shù)部分采用現(xiàn)金結算。
備兌開倉的交易目的是()。
當結算參與人、投資者出現(xiàn)下列哪個情形時,中國結算、交易所有權對其相關持倉進行強行平倉()
下列哪個是個股期權保證金計算原則()
以下關于期權的陳述不正確的是()。
某投資者已買入甲股票,可通過以下何種期權組合來構造領口策略。()
某投資者初始持倉為0,買入6張工商銀行9月到期行權價為5元的認購期權合約,隨后賣出2張工商銀行6月到期行權價為4元的認購期權合約,該投資者當日日終的未平倉合約數(shù)量為()
期權買方只能在期權到期日執(zhí)行的期權叫做()
對于ETF為標的的合約期權,認購期權開倉初始保證金=權利金前結算價+Max(25%*合約標的前收盤價-認購期權虛值,10%*標的前收盤價)
以下為虛值期權的是()。