A.做空；做多；做多
B.做空；做空；做多
C.做多；做空；做多
D.做多；做多；做多
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A.賣出跨式期權(quán)
B.買入跨式期權(quán)
C.買入蝶式期權(quán)
D.賣出跨式期權(quán)或買入蝶式期權(quán)
A.賣出認(rèn)沽期權(quán)
B.買入認(rèn)沽期權(quán)
C.賣出認(rèn)購(gòu)期權(quán)
D.利用認(rèn)沽期權(quán)垂直套利
A.高；低
B.高；高
C.低；低
D.低；高
A.熊市價(jià)差期權(quán)組合
B.買入認(rèn)購(gòu)期權(quán)
C.買入認(rèn)沽期權(quán)
D.牛市價(jià)差期權(quán)組合
A.認(rèn)沽；認(rèn)購(gòu)
B.認(rèn)購(gòu)；認(rèn)購(gòu)
C.認(rèn)沽；認(rèn)沽
D.認(rèn)購(gòu)；認(rèn)沽
A.一般看跌，買入認(rèn)沽期權(quán)
B.強(qiáng)烈看跌，合成期貨空頭
C.溫和看跌，垂直套利
D.強(qiáng)烈看跌，買入蝶式期權(quán)
A.風(fēng)險(xiǎn)有限，盈利有限
B.風(fēng)險(xiǎn)有限，盈利無(wú)限
C.風(fēng)險(xiǎn)無(wú)限，盈利有限
D.風(fēng)險(xiǎn)無(wú)限，盈利無(wú)限
A.買入認(rèn)購(gòu)期權(quán)
B.賣出認(rèn)購(gòu)期權(quán)
C.買入認(rèn)沽期權(quán)
D.賣出認(rèn)沽期權(quán)
A.期權(quán)的標(biāo)的物相同
B.期權(quán)的到期日相同
C.期權(quán)的買賣方向相同
D.期權(quán)的類型相同
A.期權(quán)的標(biāo)的物相同
B.期權(quán)的到期日相同
C.均為股票認(rèn)購(gòu)或股票認(rèn)沽期權(quán)
D.期權(quán)的行權(quán)價(jià)格相同
最新試題
對(duì)于ETF為標(biāo)的的合約期權(quán)，認(rèn)購(gòu)期權(quán)開(kāi)倉(cāng)初始保證金=權(quán)利金前結(jié)算價(jià)+Max（25%*合約標(biāo)的前收盤價(jià)-認(rèn)購(gòu)期權(quán)虛值，10%*標(biāo)的前收盤價(jià)）
某股票價(jià)格是39元，其一個(gè)月后到期、行權(quán)價(jià)格為40元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)價(jià)格為1.2元，則構(gòu)建備兌開(kāi)倉(cāng)策略的成本是（）元。
下列關(guān)于保證金的陳述有哪些是錯(cuò)誤的（）
備兌開(kāi)倉(cāng)時(shí)，交易所直接凍結(jié)現(xiàn)貨證券中的合約標(biāo)的做保證金，且有可能涉及現(xiàn)金保證金的凍結(jié)操作。
滬深300指數(shù)的樣本股指數(shù)由（）股票組成。
以下哪一項(xiàng)為上交所期權(quán)合約簡(jiǎn)稱（）
以下關(guān)于期權(quán)的陳述不正確的是（）。
通過(guò)備兌平倉(cāng)指令可以（）。
合約單位調(diào)整時(shí)采取四舍五入的方式取整數(shù)股數(shù)，余數(shù)部分采用現(xiàn)金結(jié)算。
衍生品合約賬戶的基礎(chǔ)架構(gòu)只能支持個(gè)股期權(quán)的持倉(cāng)管理，不能支持期貨、CDS、利率互換等國(guó)際上常見(jiàn)衍生品合約的持倉(cāng)管理。